Сравнение AMJB с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Alerian MLP ETF (AMLP).
AMJB и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 16.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%.
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и AMLP
AMJB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
AMJB vs. AMLP — Ранг доходности на риск
AMJB
AMLP
Сравнение AMJB c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 1.72 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.22 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и AMLP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и AMLP
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и AMLP
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -77.19% | +60.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -14.27% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.17% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -17.57% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.60% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и AMLP
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.92% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.86% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 16.08% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.18% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 27.84% | -10.10% |