PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMJB с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMJB и AMLP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMJB с AMLP

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Alerian MLP ETF (AMLP).

AMJB и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJB или AMLP.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMJB:

0.74

AMLP:

0.81

Коэф-т Сортино

AMJB:

1.07

AMLP:

1.12

Коэф-т Омега

AMJB:

1.15

AMLP:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMJB:

0.91

AMLP:

1.01

Коэф-т Мартина

AMJB:

3.18

AMLP:

3.50

Индекс Язвы

AMJB:

4.88%

AMLP:

4.11%

Дневная вол-ть

AMJB:

21.40%

AMLP:

18.52%

Макс. просадка

AMJB:

-16.98%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

AMJB:

-7.88%

AMLP:

-6.79%

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 3.68%.

AMJB

С начала года

4.45%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-0.95%

1 год

15.75%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMLP

С начала года

3.68%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-0.75%

1 год

14.88%

3 года

14.82%

5 лет

22.32%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

Alerian MLP ETF

Сравнение комиссий AMJB и AMLP

AMJB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

AMLP
Alerian MLP ETF
AMJB
Alerian MLP Index ETN
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMJB и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг риск-скорректированной доходности AMJB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMJB c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и AMLP

Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности AMLP в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMJB
Alerian MLP Index ETN		6.19%5.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.99%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок AMJB и AMLP

Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и AMLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и AMLP

Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...