Сравнение AMJB с SCHG
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 17.84% vs 19.22% for SCHG. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%.
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $257.63M | $251.71M | $336.60M |
Сравнение доходности по годам AMJB и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.26% | 1.36% | 10.85% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 17.50% | 29.49% |
Correlation
The correlation between AMJB and SCHG is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between AMJB and SCHG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AMJB
SCHG
Сравнение AMJB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.18 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 3.71 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и SCHG
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -34.59% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -16.41% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.20% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.19% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.18% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и SCHG
Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.12% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.92% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 12.98% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 16.62% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.46% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.61% | -3.25% |
Сравнение комиссий AMJB и SCHG
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и SCHG
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and SCHG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.12%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs SCHG's -34.59%.
On 1-year performance, SCHG leads with 19.22% vs 17.84% for AMJB. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 19.22% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. AMJB tracks Alerian MLP Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.04% for SCHG.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор