PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMJB с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMJB (Alerian MLP Index ETN) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 24.64% for SCHG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%.

AMJB

1 день
1.62%
1 месяц
-1.98%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMJB и SCHG

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.69%1.36%10.85%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%29.61%

Correlation

The correlation between AMJB and SCHG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.16

The correlation between AMJB and SCHG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с ATMPAMJB с SPMOAMJB с SCHDAMJB с NLRAMJB с AGG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

AMJB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.60

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.18

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

5.04

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AMJB и SCHG

Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMJBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-34.59%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-16.41%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-1.78%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.20%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.90%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и SCHG

Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMJBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.61%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.62%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.50%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

22.27%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.55%

-3.36%

Сравнение комиссий AMJB и SCHG

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и SCHG

AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMJB
Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

AMJB and SCHG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMJB has higher volatility (5.66%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.64% vs 15.68% for AMJB. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.64% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for AMJB.

AMJB is categorized as Energy Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. AMJB tracks Alerian MLP Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMJB и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор