PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMJB с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMJB и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMJB с SCHG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

AMJB и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJB или SCHG.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMJB:

0.74

SCHG:

0.68

Коэф-т Сортино

AMJB:

1.00

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

AMJB:

1.14

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMJB:

0.84

SCHG:

0.63

Коэф-т Мартина

AMJB:

2.92

SCHG:

2.07

Индекс Язвы

AMJB:

4.91%

SCHG:

7.13%

Дневная вол-ть

AMJB:

21.43%

SCHG:

25.37%

Макс. просадка

AMJB:

-16.98%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

AMJB:

-8.84%

SCHG:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -1.01%.

AMJB

С начала года

3.37%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-3.56%

1 год

13.39%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-1.01%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-0.61%

1 год

17.22%

3 года

21.07%

5 лет

18.23%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий AMJB и SCHG

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

AMJB
Alerian MLP Index ETN
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMJB и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг риск-скорректированной доходности AMJB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMJB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и SCHG

Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMJB
Alerian MLP Index ETN		6.26%5.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AMJB и SCHG

Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и SCHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и SCHG

Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.02% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...