Сравнение AMJB с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
AMJB и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 37.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и SPMO
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
AMJB vs. SPMO — Ранг доходности на риск
AMJB
SPMO
Сравнение AMJB c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.60 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.96 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 6.90 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и SPMO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и SPMO
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и SPMO
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -30.95% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -12.70% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -7.31% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.66% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.60% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и SPMO
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 7.22% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.80% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 22.77% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 19.08% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 20.09% | -2.33% |