PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMJB с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMJB (Alerian MLP Index ETN) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 27.16% for SCHD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

AMJB

1 день
1.62%
1 месяц
-1.98%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMJB и SCHD

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.69%1.36%10.85%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%10.37%

Correlation

The correlation between AMJB and SCHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с ATMPAMJB с SCHGAMJB с SPMOAMJB с NLRAMJB с AGG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AMJB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.49

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.87

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

5.91

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

14.53

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.49

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.86

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AMJB и SCHD

Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMJBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-33.37%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-4.61%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-1.40%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.32%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.88%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и SCHD

Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMJBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

2.66%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

7.66%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

10.96%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

14.38%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.72%

+1.47%

Сравнение комиссий AMJB и SCHD

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и SCHD

AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMJB
Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AMJB and SCHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMJB has higher volatility (5.66%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 27.16% vs 15.68% for AMJB. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 27.16% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for AMJB.

AMJB is categorized as Energy Equities, while SCHD is Dividend. AMJB tracks Alerian MLP Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMJB и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор