- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 26 янв. 2024 г.
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Alerian MLP Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $685M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMJB
Alerian MLP Index ETN (AMJB) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции AMJB — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alerian MLP Index ETN (AMJB) показал доход в 17.69% с начала года и 15.68% за последние 12 месяцев.
Alerian MLP Index ETN
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMJB по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AMJB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.73% | 6.18% | 0.12% | 4.54% | -1.36% | -1.26% | 17.69% | ||||||
| 2025 | 8.78% | 2.77% | -1.55% | -8.34% | -0.60% | 2.26% | 2.84% | -1.45% | -3.75% | -0.51% | 5.75% | -3.70% | 1.36% |
| 2024 | -0.43% | 2.69% | 4.70% | -1.50% | -1.25% | 4.40% | -0.07% | -1.21% | -0.39% | -1.23% | 12.52% | -6.70% | 10.85% |
Метрики бенчмарка
Alerian MLP Index ETN has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.51, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2024.
- This ETF participated in 73.64% of S&P 500 Index downside but only 62.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.20 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 62.11%
- Участие в снижении
- 73.64%
Комиссия
Комиссия AMJB составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMJB имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMJB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.93 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 13.52 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alerian MLP Index ETN показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.
Текущая просадка Alerian MLP Index ETN составляет 6.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.70%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 10mo 8d | 11mo 24dфевр. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.17%дек. 2024 г. | 16d | 29d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.44%авг. 2024 г. | 21d | 3mo 7d | 3mo 28dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.97%апр. 2026 г. | 21d | 13d | 1mo 4dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.55%июнь 2026 г. | 13d | — | 15d 5hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AMJB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -56.78% | +39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.10% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.74% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -10.72% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.97% | +1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMJB
Добавьте Alerian MLP Index ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMJB