Сравнение AMJB с MLPX
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 22.94% for MLPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.59%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 23.51%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам AMJB и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.59% | 4.96% | 41.06% |
Correlation
The correlation between AMJB and MLPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between AMJB and MLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. MLPX — Ранг доходности на риск
AMJB
MLPX
Сравнение AMJB c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.82 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 7.27 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и MLPX
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -70.67% | +52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -8.18% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.68% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -16.63% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.17% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и MLPX
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.66%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.41% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.84% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 15.38% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.08% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 26.50% | -8.31% |
Сравнение комиссий AMJB и MLPX
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и MLPX
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and MLPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPX has higher volatility (6.41%) compared to AMJB (5.66%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs MLPX's -70.67%.
On 1-year performance, MLPX leads with 22.94% vs 15.68% for AMJB. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPX has performed better with a 22.94% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while MLPX is MLPs. AMJB tracks Alerian MLP Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.45% for MLPX.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор