Сравнение AMJB с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
AMJB и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.52% | 4.96% | 41.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.52%.
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и MLPX
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
AMJB vs. MLPX — Ранг доходности на риск
AMJB
MLPX
Сравнение AMJB c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.15 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.44 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.48 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.36 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и MLPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и MLPX
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MLPX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.06% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и MLPX
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -70.67% | +53.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -14.92% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.01% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -16.81% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.81% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и MLPX
Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 3.70% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.63% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.35% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 18.88% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.00% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 26.59% | -8.85% |