Сравнение AMJB с NLR
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 36.84% for NLR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 6.14%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 35.11%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам AMJB и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 6.14% | 56.50% | 9.35% |
Correlation
The correlation between AMJB and NLR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between AMJB and NLR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. NLR — Ранг доходности на риск
AMJB
NLR
Сравнение AMJB c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.43 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 2.93 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.18 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и NLR
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -65.05% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -25.80% | +15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -19.80% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -35.72% | +30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 12.61% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и NLR
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.66%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 13.18% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 32.83% | -20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 42.32% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 29.24% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 24.02% | -5.83% |
Сравнение комиссий AMJB и NLR
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и NLR
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.40% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and NLR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (13.18%) compared to AMJB (5.66%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs NLR's -65.05%.
On 1-year performance, NLR leads with 36.84% vs 15.68% for AMJB. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NLR has performed better with a 36.84% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
NLR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. AMJB tracks Alerian MLP Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.56% for NLR.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор