Сравнение AMJB с NLR
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 17.84% vs -2.31% for NLR. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -8.31%.
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
NLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -19.81%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 3.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $38.69M | $46.94M | $58.37M |
Сравнение доходности по годам AMJB и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.26% | 1.36% | 10.85% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -8.31% | 56.50% | 9.70% |
Correlation
The correlation between AMJB and NLR is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between AMJB and NLR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. NLR — Ранг доходности на риск
AMJB
NLR
Сравнение AMJB c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.06 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | -0.13 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и NLR
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -65.05% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -37.52% | +25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -30.72% | +27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -35.66% | +30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 17.75% | -13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и NLR
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.12%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 12.81% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 31.78% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 43.83% | -27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 30.21% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 24.63% | -6.27% |
Сравнение комиссий AMJB и NLR
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и NLR
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.78% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and NLR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (12.81%) compared to AMJB (5.12%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs NLR's -65.05%.
On 1-year performance, AMJB leads with 17.84% vs -2.31% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 17.84% return vs -2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
NLR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. AMJB tracks Alerian MLP Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.56% for NLR.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор