PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Alerian MLP Index ETN (AMJB) Коэффициент Шарпа: 0.53

Коэффициент Шарпа AMJB равен 0.53, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.53 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа AMJB

Ранг коэффициента Шарпа AMJB: 26.927
Ниже среднего

AMJB опережает 26.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция AMJB на рынке

График показывает коэффициент Шарпа AMJB относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.50 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.50 до 1.45
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.45 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.84+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Alerian MLP Index ETN с другими ETF в категории Energy Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность AMJB с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
CRAKVanEck Oil Refiners ETF3.41
IONProshares S&P Global Core Battery Metals ETF3.30
SETMSprott Energy Transition Materials ETF3.14
COPJSprott Junior Copper Miners ETF2.96
VOLTTema Electrification ETF2.93
RNWZTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF2.92
MGNRAmerican Beacon GLG Natural Resources ETF2.75
HAPVanEck Natural Resources ETF2.56
LITPSprott Lithium Miners ETF2.47
ILITIshares Lithium Miners And Producers ETF2.41
AMJBAlerian MLP Index ETN0.53

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа AMJB во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда AMJB стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore AMJB risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

AMJB Sortino Ratio