PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWMC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWMC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UWMC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWMC и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
UWMC
UWM Holdings Corporation		-14.58%-19.30%-13.04%132.11%-38.03%-28.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%27.77%

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

UWMC

1 день
0.55%
1 месяц
-13.59%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-25.63%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UWMC:
UWMC с RKTUWMC с GSUWMC с SWPPXUWMC с JEPIUWMC с VONGUWMC с FUWMC с AMD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UWMC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг доходности на риск UWMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWMC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.96

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.49

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.53

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

7.27

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWMC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.96

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.56

-0.74

Корреляция

Корреляция между UWMC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и SPY

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWMC
UWM Holdings Corporation		10.99%9.13%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и SPY

Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-55.19%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.27%

-12.05%

-35.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.67%

-24.50%

-44.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.25%

-5.53%

-50.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.44%

-9.09%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

2.54%

+22.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и SPY

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

5.35%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

9.50%

+31.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

19.06%

+38.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.76%

17.06%

+33.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.77%

17.92%

+32.85%