PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWMC с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWMC с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UWMC и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWMC и VONG

2026 (YTD)20252024202320222021
UWMC
UWM Holdings Corporation		-14.58%-19.30%-13.04%132.11%-38.03%-28.60%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%32.83%

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%.

UWMC

1 день
0.55%
1 месяц
-13.59%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-25.63%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с UWMC:
UWMC с RKTUWMC с GSUWMC с SWPPXUWMC с JEPIUWMC с FUWMC с SPYUWMC с AMD
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

UWMC vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг доходности на риск UWMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWMC c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMCVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.84

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.36

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.22

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

4.16

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWMC vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMCVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.84

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.59

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.84

-1.02

Корреляция

Корреляция между UWMC и VONG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и VONG

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWMC
UWM Holdings Corporation		10.99%9.13%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и VONG

Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMCVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-32.72%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.27%

-16.23%

-31.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.67%

-32.72%

-35.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.25%

-12.29%

-43.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.44%

-4.90%

-31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

4.78%

+19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и VONG

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMCVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

6.81%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

12.37%

+28.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

22.42%

+34.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.76%

21.35%

+29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.77%

20.82%

+29.95%