PortfoliosLab logo
Сравнение UWMC с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWMC и VONG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UWMC и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.99%
166.51%
UWMC
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWMC:

-0.54

VONG:

0.50

Коэф-т Сортино

UWMC:

-0.57

VONG:

0.86

Коэф-т Омега

UWMC:

0.94

VONG:

1.12

Коэф-т Кальмара

UWMC:

-0.41

VONG:

0.53

Коэф-т Мартина

UWMC:

-0.87

VONG:

1.83

Индекс Язвы

UWMC:

26.94%

VONG:

6.75%

Дневная вол-ть

UWMC:

43.54%

VONG:

24.83%

Макс. просадка

UWMC:

-76.27%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

UWMC:

-54.88%

VONG:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.61%.


UWMC

С начала года

-20.14%

1 месяц

-17.97%

6 месяцев

-27.05%

1 год

-22.66%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-8.61%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-4.69%

1 год

14.17%

5 лет

17.81%

10 лет

15.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWMC и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UWMC
Ранг риск-скорректированной доходности UWMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWMC c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UWMC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UWMC: -0.54
VONG: 0.50
Коэффициент Сортино UWMC, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UWMC: -0.57
VONG: 0.86
Коэффициент Омега UWMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UWMC: 0.94
VONG: 1.12
Коэффициент Кальмара UWMC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UWMC: -0.41
VONG: 0.53
Коэффициент Мартина UWMC, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UWMC: -0.86
VONG: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.50
UWMC
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и VONG

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWMC
UWM Holdings Corporation
8.68%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и VONG

Максимальная просадка UWMC за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.88%
-12.33%
UWMC
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и VONG

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.34%
16.41%
UWMC
VONG