PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWMC с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWMC с VONG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWMC или VONG.

Корреляция

Корреляция между UWMC и VONG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UWMC и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWMC:

-0.91

VONG:

0.58

Коэф-т Сортино

UWMC:

-1.25

VONG:

1.02

Коэф-т Омега

UWMC:

0.85

VONG:

1.14

Коэф-т Кальмара

UWMC:

-0.67

VONG:

0.66

Коэф-т Мартина

UWMC:

-1.37

VONG:

2.20

Индекс Язвы

UWMC:

30.00%

VONG:

7.03%

Дневная вол-ть

UWMC:

45.40%

VONG:

25.16%

Макс. просадка

UWMC:

-76.27%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

UWMC:

-61.14%

VONG:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -31.22%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -1.85%.

UWMC

С начала года

-31.22%

1 месяц

-9.98%

6 месяцев

-32.31%

1 год

-41.29%

3 года

7.96%

5 лет

-11.79%

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-1.85%

1 месяц

18.37%

6 месяцев

0.36%

1 год

14.56%

3 года

21.75%

5 лет

17.77%

10 лет

15.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWMC и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг риск-скорректированной доходности UWMC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWMC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWMC c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и VONG

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности VONG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWMC
UWM Holdings Corporation		10.08%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и VONG

Максимальная просадка UWMC за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и VONG

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...