Сравнение UWMC с GS
UWMC (UWM Holdings Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UWMC in Mortgage Finance, GS in Capital Markets. Over the past 5 years, UWMC returned -16.70%/yr vs 27.65%/yr for GS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -49.69%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.83%.
UWMC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -11.77%
- 6 месяцев
- -62.00%
- С начала года
- -49.69%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- -24.07%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам UWMC и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -49.69% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -37.29% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 15.94% |
Correlation
The correlation between UWMC and GS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between UWMC and GS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UWMC:
$3.11B
GS:
$323.17B
UWMC:
$0.31
GS:
$67.36
UWMC:
6.72
GS:
16.26
UWMC:
0.46
GS:
2.89
UWMC:
2.05
GS:
2.00
UWMC:
$3.10B
GS:
$117.94B
UWMC:
$1.79B
GS:
$67.57B
UWMC:
$1.03B
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. GS — Ранг доходности на риск
UWMC
GS
Сравнение UWMC c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWMC | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.98 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.65 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWMC и GS
Максимальная просадка UWMC за все время составила -74.86%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -78.84% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.75% | -19.42% | -48.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.86% | -30.90% | -43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.86% | -32.84% | -42.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.23% | -4.91% | -69.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -22.59% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 5.99% | +29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и GS
UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 18.37% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.37% | 12.57% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.86% | 25.40% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.60% | 30.43% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 28.42% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 29.95% | +21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и GS
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 19.51% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UWMC и GS
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
UWMC and GS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWMC has higher volatility (18.37%) compared to GS (12.57%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -74.86% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор