PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWMC с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UWMC с GS

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWMC или GS.

Корреляция

Корреляция между UWMC и GS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UWMC и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.68%
302.44%
UWMC
GS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWMC:

-0.50

GS:

0.91

Коэф-т Сортино

UWMC:

-0.50

GS:

1.45

Коэф-т Омега

UWMC:

0.94

GS:

1.21

Коэф-т Кальмара

UWMC:

-0.38

GS:

1.00

Коэф-т Мартина

UWMC:

-0.81

GS:

3.50

Индекс Язвы

UWMC:

27.11%

GS:

8.82%

Дневная вол-ть

UWMC:

43.58%

GS:

33.82%

Макс. просадка

UWMC:

-76.27%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

UWMC:

-53.99%

GS:

-18.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UWMC:

$9.87B

GS:

$169.97B

EPS

UWMC:

$0.13

GS:

$43.10

Коэффициент P/E

UWMC:

35.46

GS:

12.68

Коэффициент P/S

UWMC:

4.01

GS:

3.22

Коэффициент P/B

UWMC:

4.51

GS:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

UWMC:

$1.50B

GS:

$51.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

UWMC:

$1.63B

GS:

$46.36B

EBITDA (12 мес.)

UWMC:

$576.82M

GS:

$18.47B

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -18.58%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -3.90%.

UWMC

С начала года

-18.58%

1 месяц

-13.92%

6 месяцев

-26.41%

1 год

-20.78%

5 лет

-8.34%

10 лет

N/A

GS

С начала года

-3.90%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

5.45%

1 год

31.15%

5 лет

28.53%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWMC и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг риск-скорректированной доходности UWMC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWMC c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UWMC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UWMC: -0.50
GS: 0.91
Коэффициент Сортино UWMC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UWMC: -0.50
GS: 1.45
Коэффициент Омега UWMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UWMC: 0.94
GS: 1.21
Коэффициент Кальмара UWMC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UWMC: -0.38
GS: 1.00
Коэффициент Мартина UWMC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UWMC: -0.81
GS: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.91
UWMC
GS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и GS

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности GS в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWMC
UWM Holdings Corporation		8.51%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.15%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и GS

Максимальная просадка UWMC за все время составила -76.27%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.99%
-18.14%
UWMC
GS

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и GS

UWM Holdings Corporation (UWMC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 20.51% и 19.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
19.57%
UWMC
GS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UWMC и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
560.21M
12.17B
(UWMC) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UWMC и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UWM Holdings Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
58.0%
(UWMC) Валовая рентабельность
(GS) Валовая рентабельность
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 560.21M при выручке в 560.21M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.06B при выручке в 12.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 469.12M при выручке в 560.21M, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 12.17B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.92M при выручке в 560.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 12.17B, что соответствует чистой рентабельности 38.9%.