PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWMC с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UWMC с GS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UWMC (UWM Holdings Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UWMC in Mortgage Finance, GS in Capital Markets. Over the past 5 years, UWMC returned -20.17%/yr vs 26.94%/yr for GS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UWMC и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -50.42%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.70%.

UWMC

1 день
-0.49%
1 месяц
-31.63%
С начала года
-50.42%
6 месяцев
-53.30%
1 год
-47.29%
3 года*
-23.27%
5 лет*
-20.17%
10 лет*
—

GS

1 день
-1.60%
1 месяц
8.52%
С начала года
23.70%
6 месяцев
19.39%
1 год
65.92%
3 года*
54.26%
5 лет*
26.94%
10 лет*
25.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWMC и GS

2026 (YTD)20252024202320222021
UWMC
UWM Holdings Corporation		-50.42%-19.30%-13.04%132.11%-38.03%-37.29%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.70%56.64%52.03%15.91%-7.87%15.94%

Correlation

The correlation between UWMC and GS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.33

The correlation between UWMC and GS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UWMC:

$3.23B

GS:

$331.69B

EPS

UWMC:

$0.37

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

UWMC:

5.45

GS:

18.76

Коэффициент P/S

UWMC:

0.37

GS:

3.06

Коэффициент P/B

UWMC:

2.02

GS:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

UWMC:

$3.10B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

UWMC:

$1.79B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

UWMC:

$1.03B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с UWMC:
UWMC с RKTUWMC с SWPPXUWMC с JEPIUWMC с VONGUWMC с FUWMC с SPYUWMC с AMD
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

UWMC vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг доходности на риск UWMC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWMC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC: 66
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWMC c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWMCGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.33

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.95

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.41

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.31

-12.81

UWMC vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWMC и GS

Максимальная просадка UWMC за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMCGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-78.84%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-19.42%

-48.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.61%

-30.90%

-43.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.61%

-32.84%

-41.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.61%

-2.66%

-71.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.87%

-22.63%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.62%

5.84%

+25.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и GS

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMCGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

10.36%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

23.25%

+17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.67%

28.48%

+26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

28.03%

+22.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

29.78%

+21.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и GS

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности GS в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
UWMC
UWM Holdings Corporation		19.80%9.13%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UWMC и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B20222023202420252026
901.43M
17.23B
(UWMC) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UWMC и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UWM Holdings Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
98.2%
Активы портфеля
UWMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

UWMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

UWMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

UWMC and GS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWMC has higher volatility (13.50%) compared to GS (10.36%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -74.61% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWMC и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор