Сравнение UWMC с GS
UWMC (UWM Holdings Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UWMC in Mortgage Finance, GS in Capital Markets. Over the past 5 years, UWMC returned -15.48%/yr vs 25.80%/yr for GS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -38.52%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.51%.
UWMC
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -38.52%
- 6 месяцев
- -52.59%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -14.00%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 19.43%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 86.01%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 23.93%
Сравнение доходности по годам UWMC и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -38.52% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -28.60% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.51% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 17.75% |
Correlation
The correlation between UWMC and GS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between UWMC and GS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UWMC:
$4.19B
GS:
$336.52B
UWMC:
$0.37
GS:
$57.41
UWMC:
7.06
GS:
19.03
UWMC:
0.48
GS:
3.10
UWMC:
2.62
GS:
2.74
UWMC:
$3.10B
GS:
$110.77B
UWMC:
$1.79B
GS:
$61.53B
UWMC:
$1.03B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. GS — Ранг доходности на риск
UWMC
GS
Сравнение UWMC c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWMC | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.45 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 14.93 | -16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWMC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.13 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.93 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.34 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок UWMC и GS
Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -78.84% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.61% | -19.42% | -40.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.51% | -30.90% | -37.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -32.84% | -35.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.51% | 0.00% | -68.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -22.62% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 5.78% | +22.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и GS
UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 9.06% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 22.52% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 27.65% | +26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.76% | 27.95% | +22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 29.79% | +20.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и GS
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.27%, что больше доходности GS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.56% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 15.27% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UWMC и GS
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
UWMC and GS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWMC has higher volatility (12.01%) compared to GS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -68.67% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор