PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWMC с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWMC с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWMC (UWM Holdings Corporation) is a stock, while SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, UWMC returned -14.78%/yr vs 13.88%/yr for SWPPX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UWMC и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -35.94%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 10.83%.

UWMC

1 день
-8.08%
1 месяц
-22.88%
С начала года
-35.94%
6 месяцев
-49.47%
1 год
-27.57%
3 года*
-13.32%
5 лет*
-14.78%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.97%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWMC и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
UWMC
UWM Holdings Corporation		-35.94%-19.30%-13.04%132.11%-38.03%-28.60%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		10.83%17.87%24.96%26.26%-18.14%27.89%

Correlation

The correlation between UWMC and SWPPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с UWMC:
UWMC с RKTUWMC с GSUWMC с JEPIUWMC с VONGUWMC с FUWMC с SPYUWMC с AMD
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

UWMC vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг доходности на риск UWMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWMC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWMC c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMCSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.36

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
3.22

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.16

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

14.75

-15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWMC vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMCSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.36

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.82

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.51

-0.78

Просадки

Сравнение просадок UWMC и SWPPX

Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMCSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-55.06%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.91%

-8.89%

-49.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.19%

-18.74%

-48.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.67%

-24.51%

-44.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.19%

-0.77%

-66.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.17%

-9.95%

-27.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.87%

1.90%

+25.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и SWPPX

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMCSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

2.94%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.51%

9.00%

+30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.13%

11.90%

+42.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.73%

16.93%

+33.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.72%

18.23%

+32.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и SWPPX

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
UWMC
UWM Holdings Corporation		14.65%9.13%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWMC and SWPPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWMC has higher volatility (11.81%) compared to SWPPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -68.67% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWMC и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор