PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWMC с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWMC с SWPPX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWMC или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между UWMC и SWPPX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UWMC и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWMC:

-0.91

SWPPX:

0.58

Коэф-т Сортино

UWMC:

-1.25

SWPPX:

0.96

Коэф-т Омега

UWMC:

0.85

SWPPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

UWMC:

-0.67

SWPPX:

0.62

Коэф-т Мартина

UWMC:

-1.37

SWPPX:

2.38

Индекс Язвы

UWMC:

30.00%

SWPPX:

4.89%

Дневная вол-ть

UWMC:

45.40%

SWPPX:

19.68%

Макс. просадка

UWMC:

-76.27%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

UWMC:

-61.14%

SWPPX:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -31.22%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -0.12%.

UWMC

С начала года

-31.22%

1 месяц

-9.98%

6 месяцев

-32.31%

1 год

-41.29%

3 года

7.96%

5 лет

-11.79%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-0.12%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

-0.57%

1 год

11.27%

3 года

16.15%

5 лет

16.33%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWMC и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг риск-скорректированной доходности UWMC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWMC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWMC c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и SWPPX

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности SWPPX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWMC
UWM Holdings Corporation		10.08%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.23%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и SWPPX

Максимальная просадка UWMC за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и SWPPX

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...