PortfoliosLab logo
Сравнение UWMC с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWMC и SWPPX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UWMC и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.68%
145.77%
UWMC
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWMC:

-0.50

SWPPX:

0.55

Коэф-т Сортино

UWMC:

-0.50

SWPPX:

0.89

Коэф-т Омега

UWMC:

0.94

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

UWMC:

-0.38

SWPPX:

0.57

Коэф-т Мартина

UWMC:

-0.81

SWPPX:

2.28

Индекс Язвы

UWMC:

27.11%

SWPPX:

4.67%

Дневная вол-ть

UWMC:

43.58%

SWPPX:

19.40%

Макс. просадка

UWMC:

-76.27%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

UWMC:

-53.99%

SWPPX:

-9.14%

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -18.58%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.93%.


UWMC

С начала года

-18.58%

1 месяц

-13.92%

6 месяцев

-26.41%

1 год

-20.78%

5 лет

-8.34%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-4.93%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-3.58%

1 год

12.06%

5 лет

16.30%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWMC и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UWMC
Ранг риск-скорректированной доходности UWMC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWMC c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UWMC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UWMC: -0.50
SWPPX: 0.55
Коэффициент Сортино UWMC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UWMC: -0.50
SWPPX: 0.89
Коэффициент Омега UWMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UWMC: 0.94
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара UWMC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UWMC: -0.38
SWPPX: 0.57
Коэффициент Мартина UWMC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UWMC: -0.81
SWPPX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.55
UWMC
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и SWPPX

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SWPPX в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWMC
UWM Holdings Corporation
8.51%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.29%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и SWPPX

Максимальная просадка UWMC за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.99%
-9.14%
UWMC
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и SWPPX

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
14.05%
UWMC
SWPPX