PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWMC с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWMC с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности UWMC и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWMC и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
UWMC
UWM Holdings Corporation		-14.58%-19.30%-13.04%132.11%-38.03%-28.60%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%27.89%

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.

UWMC

1 день
0.55%
1 месяц
-13.59%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-25.63%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с UWMC:
UWMC с RKTUWMC с GSUWMC с JEPIUWMC с VONGUWMC с FUWMC с SPYUWMC с AMD
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

UWMC vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг доходности на риск UWMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWMC c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMCSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.97

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.49

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.52

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

7.29

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWMC vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMCSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.97

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.48

-0.67

Корреляция

Корреляция между UWMC и SWPPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и SWPPX

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWMC
UWM Holdings Corporation		10.99%9.13%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и SWPPX

Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMCSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-55.06%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.27%

-12.10%

-35.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.67%

-24.51%

-44.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.25%

-6.26%

-49.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.44%

-10.00%

-26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

2.52%

+22.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и SWPPX

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMCSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

5.36%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

9.55%

+31.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

18.32%

+39.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.76%

16.94%

+33.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.77%

18.21%

+32.56%