Сравнение UWMC с RKT
UWMC (UWM Holdings Corporation) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, UWMC returned -15.48%/yr vs -5.31%/yr for RKT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и RKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -38.52%, что значительно ниже, чем у RKT с доходностью -31.66%.
UWMC
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -38.52%
- 6 месяцев
- -52.59%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -14.00%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- —
RKT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UWMC и RKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -38.52% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -28.60% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -31.66% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -45.47% |
Correlation
The correlation between UWMC and RKT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between UWMC and RKT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UWMC:
$4.19B
RKT:
$37.67B
UWMC:
$0.37
RKT:
$0.12
UWMC:
7.06
RKT:
110.09
UWMC:
0.48
RKT:
3.04
UWMC:
2.62
RKT:
1.62
UWMC:
$3.10B
RKT:
$8.68B
UWMC:
$1.79B
RKT:
$5.20B
UWMC:
$1.03B
RKT:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. RKT — Ранг доходности на риск
UWMC
RKT
Сравнение UWMC c RKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWMC | RKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.13 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.27 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWMC | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.08 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UWMC и RKT
Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что меньше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и RKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -83.00% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.61% | -45.95% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.51% | -50.60% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -68.89% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.51% | -62.15% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -60.16% | +22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 22.24% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и RKT
Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 12.01%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 20.96% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 42.30% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 58.17% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.76% | 53.60% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 64.42% | -13.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и RKT
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.27%, тогда как RKT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 15.27% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и RKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UWMC и RKT
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
RKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
UWMC and RKT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (20.96%) compared to UWMC (12.01%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -68.67% vs RKT's -83.00%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и RKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор