PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWMC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWMC с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWMC (UWM Holdings Corporation) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, UWMC returned -15.48%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UWMC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -38.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

UWMC

1 день
-4.03%
1 месяц
-23.62%
С начала года
-38.52%
6 месяцев
-52.59%
1 год
-30.49%
3 года*
-14.00%
5 лет*
-15.48%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWMC и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
UWMC
UWM Holdings Corporation		-38.52%-19.30%-13.04%132.11%-38.03%-28.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%23.13%

Correlation

The correlation between UWMC and JEPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с UWMC:
UWMC с RKTUWMC с GSUWMC с SWPPXUWMC с VONGUWMC с FUWMC с SPYUWMC с AMD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

UWMC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг доходности на риск UWMC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWMC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWMC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMCJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.05

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.57

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.24

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

3.96

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWMC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.05

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

1.02

-1.30

Просадки

Сравнение просадок UWMC и JEPI

Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-13.71%

-54.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.61%

-6.68%

-52.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.51%

-13.26%

-55.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.67%

-13.71%

-54.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.51%

-4.31%

-64.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-2.12%

-35.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.12%

2.08%

+26.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и JEPI

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

1.46%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

6.10%

+33.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

7.87%

+46.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.76%

11.06%

+39.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.73%

10.80%

+39.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и JEPI

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.27%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
UWMC
UWM Holdings Corporation		15.27%9.13%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWMC and JEPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWMC has higher volatility (12.01%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -68.67% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWMC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор