Сравнение UWMC с JEPI
UWMC (UWM Holdings Corporation) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, UWMC returned -16.70%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -49.69%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
UWMC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -11.77%
- 6 месяцев
- -62.00%
- С начала года
- -49.69%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- -24.07%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UWMC и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -49.69% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -37.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.90% |
Correlation
The correlation between UWMC and JEPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. JEPI — Ранг доходности на риск
UWMC
JEPI
Сравнение UWMC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWMC | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.34 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.81 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWMC и JEPI
Максимальная просадка UWMC за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -13.71% | -61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.75% | -6.68% | -61.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.86% | -13.26% | -61.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.86% | -13.71% | -61.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.23% | -1.46% | -72.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -2.13% | -36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 2.35% | +33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и JEPI
UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 18.37% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.37% | 1.97% | +16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.86% | 6.34% | +33.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.60% | 8.02% | +47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 11.09% | +39.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 10.75% | +40.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и JEPI
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности JEPI в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 19.51% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UWMC and JEPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWMC has higher volatility (18.37%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -74.86% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор