PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWMC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWMC и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UWMC с JEPI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWMC или JEPI.

Доходность

Сравнение доходности UWMC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWMC:

-0.81

JEPI:

0.55

Коэф-т Сортино

UWMC:

-1.08

JEPI:

0.74

Коэф-т Омега

UWMC:

0.87

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

UWMC:

-0.61

JEPI:

0.48

Коэф-т Мартина

UWMC:

-1.21

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

UWMC:

30.96%

JEPI:

3.18%

Дневная вол-ть

UWMC:

45.33%

JEPI:

13.83%

Макс. просадка

UWMC:

-76.27%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

UWMC:

-58.20%

JEPI:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.01%.

UWMC

С начала года

-26.03%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-32.63%

1 год

-36.58%

3 года

9.25%

5 лет

-10.38%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.01%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-3.91%

1 год

7.54%

3 года

7.69%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UWM Holdings Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWMC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг риск-скорректированной доходности UWMC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWMC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWMC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и JEPI

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности JEPI в 8.02%

TTM20242023202220212020
UWMC
UWM Holdings Corporation		9.37%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и JEPI

Максимальная просадка UWMC за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и JEPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и JEPI

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...