Сравнение UWMC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UWMC и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWMC и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -12.70% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -28.60% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 23.13% |
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
UWMC
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -35.68%
- 1 год
- -29.77%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. JEPI — Ранг доходности на риск
UWMC
JEPI
Сравнение UWMC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWMC | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.58 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 0.92 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.79 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.80 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWMC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.58 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.76 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.04 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между UWMC и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и JEPI
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | 10.75% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок UWMC и JEPI
Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWMC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -13.71% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.27% | -7.37% | -39.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -13.71% | -54.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.29% | -4.46% | -50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -2.07% | -34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 2.14% | +22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и JEPI
UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWMC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 3.86% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.61% | 6.35% | +34.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.33% | 13.24% | +44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 11.06% | +39.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.76% | 10.88% | +39.88% |