PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWMC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWMC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWMC и JEPI


2026 (YTD)20252024202320222021
UWMC
UWM Holdings Corporation
-14.58%-19.30%-13.04%132.11%-38.03%-28.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.


UWMC

1 день
0.55%
1 месяц
-13.59%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-25.63%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-7.29%
10 лет*

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UWM Holdings Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

UWMC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWMC
Ранг доходности на риск UWMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWMC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMCJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.61

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

0.95

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.79

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

3.83

-4.94

UWMC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.61

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.76

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.04

-1.22

Корреляция

Корреляция между UWMC и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и JEPI

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности JEPI в 8.46%


TTM202520242023202220212020
UWMC
UWM Holdings Corporation
10.99%9.13%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и JEPI

Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и JEPI.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-13.71%

-54.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.27%

-10.28%

-36.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.67%

-13.71%

-54.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.25%

-4.53%

-51.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.44%

-2.07%

-34.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

2.12%

+22.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и JEPI

UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

3.90%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

6.36%

+34.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

13.24%

+44.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.76%

11.06%

+39.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.77%

10.88%

+39.89%