Сравнение UWMC с F
UWMC (UWM Holdings Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UWMC returned -14.78%/yr vs 4.27%/yr for F. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -35.94%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 19.68%.
UWMC
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- -35.94%
- 6 месяцев
- -49.47%
- 1 год
- -27.57%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- —
F
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 32.88%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам UWMC и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -35.94% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -28.60% |
F Ford Motor Company | 19.68% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 74.98% |
Correlation
The correlation between UWMC and F is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
UWMC:
$4.37B
F:
$62.45B
UWMC:
$0.37
F:
-$1.52
UWMC:
0.50
F:
0.32
UWMC:
2.73
F:
1.67
UWMC:
$3.10B
F:
$189.86B
UWMC:
$1.79B
F:
$17.42B
UWMC:
$1.03B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. F — Ранг доходности на риск
UWMC
F
Сравнение UWMC c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWMC | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.58 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.89 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWMC | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.55 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.16 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок UWMC и F
Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -97.07% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.91% | -22.31% | -35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.19% | -36.51% | -30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -58.62% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.19% | -32.31% | -34.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -44.70% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.87% | 8.32% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и F
Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 11.81%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 21.65% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 29.11% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 37.07% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 39.39% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.72% | 37.46% | +13.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и F
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности F в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.91% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 14.65% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UWMC и F
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
UWMC and F have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.65%) compared to UWMC (11.81%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -68.67% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор