Сравнение UWMC с F
UWMC (UWM Holdings Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UWMC returned -20.17%/yr vs 3.18%/yr for F. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -50.42%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 7.97%.
UWMC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -31.63%
- С начала года
- -50.42%
- 6 месяцев
- -53.30%
- 1 год
- -47.29%
- 3 года*
- -23.27%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- —
F
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам UWMC и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -50.42% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -37.29% |
F Ford Motor Company | 7.97% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 71.52% |
Correlation
The correlation between UWMC and F is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
UWMC:
$3.23B
F:
$56.34B
UWMC:
$0.37
F:
-$1.52
UWMC:
0.37
F:
0.29
UWMC:
2.02
F:
1.50
UWMC:
$3.10B
F:
$189.86B
UWMC:
$1.79B
F:
$17.42B
UWMC:
$1.03B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. F — Ранг доходности на риск
UWMC
F
Сравнение UWMC c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWMC | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.59 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.85 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWMC и F
Максимальная просадка UWMC за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -97.07% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.43% | -22.31% | -45.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.61% | -36.51% | -38.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.61% | -58.62% | -15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -38.93% | -35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.87% | -44.69% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.62% | 9.20% | +22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и F
UWM Holdings Corporation (UWMC) и Ford Motor Company (F) имеют волатильность 13.50% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 13.03% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 29.76% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 37.53% | +17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 39.44% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 37.47% | +13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и F
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности F в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.34% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 19.80% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UWMC и F
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
UWMC and F have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWMC has higher volatility (13.50%) compared to F (13.03%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -74.61% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор