PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с ZVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVXY и ZVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью 6.06%.


UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

ZVOL

1 день
-0.48%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
4.15%
С начала года
6.06%
1 год
18.29%
3 года*
5.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и ZVOL


2026 (YTD)202520242023
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-77.61%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
6.06%-10.71%9.27%51.85%

Correlation

The correlation between UVXY and ZVOL is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

-0.89

The correlation between UVXY and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Volatility Premium Plus ETF

Доходность на риск

UVXY vs. ZVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c ZVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXYZVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.12

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

3.57

-5.05

UVXY vs. ZVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ZVOL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и ZVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и ZVOL

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и ZVOL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYZVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-37.25%

-62.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-16.46%

-57.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

-37.25%

-58.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.52%

-84.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-13.58%

-85.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

5.14%

+44.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и ZVOL

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYZVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

4.50%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

13.79%

+52.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

18.78%

+66.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

28.88%

+74.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

28.88%

+83.12%

Сравнение комиссий UVXY и ZVOL

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и ZVOL

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%.


ПозицияTTM202520242023
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
69.53%53.44%30.68%0.55%

Часто задаваемые вопросы


UVXY and ZVOL have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to ZVOL (4.50%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs ZVOL's -37.25%.

On 3-year performance, ZVOL leads with 5.94% vs -62.17% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 5.94% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.

ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 1.35% for ZVOL.

ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и ZVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор