PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с ZVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с ZVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds - UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%) while ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVXY returned -64.78%/yr vs 9.56%/yr for ZVOL. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и ZVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью -1.35%.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

ZVOL

1 день
0.97%
1 месяц
3.59%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.99%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и ZVOL

2026 (YTD)202520242023
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-77.55%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-1.35%-10.71%9.27%51.65%

Correlation

The correlation between UVXY and ZVOL is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

-0.90

The correlation between UVXY and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Volatility Premium Plus ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SVOLZVOL с SGOVZVOL с GPIXZVOL с SVXYZVOL с VIXYZVOL с SPYZVOL с AMZY

Доходность на риск

UVXY vs. ZVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c ZVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYZVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.54

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
0.92

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.11

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.61

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

1.95

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. ZVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ZVOL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и ZVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYZVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.54

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.44

-1.12

Просадки

Сравнение просадок UVXY и ZVOL

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и ZVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYZVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-37.25%

-62.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-16.46%

-59.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-37.25%

-58.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-21.42%

-78.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-13.44%

-85.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

5.12%

+50.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и ZVOL

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYZVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

3.66%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

13.28%

+49.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

18.76%

+65.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

29.25%

+74.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

29.25%

+84.56%

Сравнение комиссий UVXY и ZVOL

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и ZVOL

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%.

ПозицияTTM202520242023
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		70.46%53.44%30.68%0.55%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and ZVOL have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs ZVOL's -37.25%.

On 3-year performance, ZVOL leads with 9.56% vs -64.78% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.56% return vs -64.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.

ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 1.35% for ZVOL.

ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и ZVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор