Сравнение UVXY с ZVOL
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds - UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%) while ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVXY returned -62.37%/yr vs 8.70%/yr for ZVOL. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью 4.28%.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
ZVOL
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -77.61% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 4.28% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
Correlation
The correlation between UVXY and ZVOL is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between UVXY and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
UVXY
ZVOL
Сравнение UVXY c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.85 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.70 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и ZVOL
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.25% | -62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -16.46% | -56.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -37.25% | -57.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.93% | -83.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -13.54% | -85.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 5.15% | +45.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и ZVOL
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 4.80% | +20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 13.65% | +52.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 18.65% | +66.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 29.09% | +74.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 29.09% | +83.26% |
Сравнение комиссий UVXY и ZVOL
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и ZVOL
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 76.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 76.61% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and ZVOL have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to ZVOL (4.80%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs ZVOL's -37.25%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 8.70% vs -62.37% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 8.70% return vs -62.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 76.61%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор