Сравнение UVXY с ZIVB
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. UVXY is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UVXY charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -11.25% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between UVXY and ZIVB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
UVXY
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UVXY c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и ZIVB
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | 0.00% | -98.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 106.85% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 106.85% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 106.85% | +5.50% |
Сравнение комиссий UVXY и ZIVB
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и ZIVB
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and ZIVB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while ZIVB is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор