Сравнение UVXY с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
UVXY и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -77.55% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и ZIVB
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
UVXY vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
UVXY
ZIVB
Сравнение UVXY c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.39 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.35 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.49 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.13 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.34 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и ZIVB составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и ZIVB
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и ZIVB
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.25% | -62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -22.85% | -62.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -28.65% | -71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -12.83% | -85.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 10.00% | +61.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и ZIVB
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 9.39% | +35.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 14.82% | +56.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 29.53% | +83.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 29.89% | +75.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 29.89% | +84.62% |