Сравнение UVXY с WEIX
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both Volatility funds. UVXY is passively managed, while WEIX is actively managed. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
WEIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -43.06% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. WEIX — Ранг доходности на риск
UVXY
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UVXY c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и WEIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.47% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.00% | — | — |
Сравнение комиссий UVXY и WEIX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и WEIX
Ни UVXY, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
UVXY and WEIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and Dynamic Shares Trust. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор