Сравнение UVXY с WEIX
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both Volatility funds. UVXY is passively managed, while WEIX is actively managed. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -25.90% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. WEIX — Ранг доходности на риск
UVXY
WEIX
Сравнение UVXY c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и WEIX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и WEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.55% | 0.00% | -98.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.51% | 0.00% | +84.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 0.00% | +103.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.81% | 0.00% | +113.81% |
Сравнение комиссий UVXY и WEIX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и WEIX
Ни UVXY, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
UVXY and WEIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and Dynamic Shares Trust. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор