PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs 30.04%/yr for UPRO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -72.73% против 30.04% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between UVXY and UPRO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.77

The correlation between UVXY and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

UVXY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.37

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
2.81

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.12

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

13.16

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.37

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.47

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.56

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.65

-1.33

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UPRO

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-26.78%

-49.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-48.87%

-46.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-63.94%

-35.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.02%

-98.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-14.41%

-84.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

6.33%

+49.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UPRO

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

8.29%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

26.61%

+36.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

35.33%

+49.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

50.31%

+53.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

53.73%

+60.08%

Сравнение комиссий UVXY и UPRO

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UPRO

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and UPRO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UPRO (8.29%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs -72.73% for UVXY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

UPRO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while UPRO is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор