Сравнение UVXY с UPRO
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs 30.88%/yr for UPRO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -73.90% против 30.88% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
UPRO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 30.88%
Сравнение доходности по годам UVXY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.91% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between UVXY and UPRO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.77 |
The correlation between UVXY and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UVXY
UPRO
Сравнение UVXY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.12 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 8.53 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UPRO
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.82% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -26.78% | -45.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -48.87% | -46.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -63.94% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -76.82% | -23.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.50% | -89.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -14.39% | -84.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 6.63% | +43.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UPRO
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 14.44% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 29.35% | +36.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 37.13% | +47.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 50.62% | +53.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 53.77% | +58.58% |
Сравнение комиссий UVXY и UPRO
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UPRO
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.80% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and UPRO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to UPRO (14.44%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -73.90% for UVXY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
UPRO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while UPRO is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор