PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -73.90% против 30.88% соответственно.


UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%

UPRO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.48%
1 год
56.39%
3 года*
46.74%
5 лет*
20.06%
10 лет*
30.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
16.91%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between UVXY and UPRO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.77

The correlation between UVXY and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

UVXY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.12

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.53

-9.96

UVXY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UPRO

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.74%

-26.78%

-45.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

-48.87%

-46.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

-63.94%

-35.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.50%

-89.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.75%

-14.39%

-84.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.54%

6.63%

+43.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UPRO

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.55%

14.44%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.08%

29.35%

+36.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

37.13%

+47.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.95%

50.62%

+53.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.35%

53.77%

+58.58%

Сравнение комиссий UVXY и UPRO

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UPRO

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.80%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UVXY and UPRO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to UPRO (14.44%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -73.90% for UVXY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

UPRO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while UPRO is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор