PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UVXY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -72.80% против 25.53% соответственно.

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий UVXY и UPRO

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

UVXY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.63

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.21

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.06

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

4.22

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.63

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.34

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.48

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.60

-1.27

Корреляция

Корреляция между UVXY и UPRO составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UPRO

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UPRO

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

UVXYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-33.38%

-52.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-63.94%

-35.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.68%

-81.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-14.53%

-84.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

8.41%

+62.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UPRO

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVXYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

16.04%

+28.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

28.48%

+43.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

54.36%

+58.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

50.34%

+55.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

53.69%

+60.82%