PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -72.80% против -9.67% соответственно.


UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий UVXY и UCO

И UVXY, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UVXY vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXYUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.66

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.20

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.08

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.80

-2.61

UVXY vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVXYUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.66

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.36

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.36

-0.31

Корреляция

Корреляция между UVXY и UCO составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UCO

Ни UVXY, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UCO

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


UVXYUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.95%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-34.77%

-50.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-67.24%

-32.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-98.75%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.40%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-85.35%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

20.76%

+50.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UCO

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 25.64%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVXYUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

25.64%

+19.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

40.74%

+31.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

57.38%

+55.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

59.11%

+46.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

71.31%

+43.20%