Сравнение UVXY с UCO
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.05%/yr vs 22.14%/yr for UCO. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -72.05% против 22.14% соответственно.
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам UVXY и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between UVXY and UCO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.22 |
The correlation between UVXY and UCO shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. UCO — Ранг доходности на риск
UVXY
UCO
Сравнение UVXY c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.72 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.64 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UCO
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | -38.55% | -35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -50.38% | -45.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | -67.24% | -32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -96.50% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -84.28% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -82.12% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 18.17% | +31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UCO
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 17.16%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 20.00% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.78% | 49.91% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.47% | 58.20% | +27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 60.43% | +43.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.00% | 317.63% | -205.63% |
Сравнение комиссий UVXY и UCO
И UVXY, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UCO
Ни UVXY, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and UCO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
UVXY and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while UCO is Oil & Gas. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор