Сравнение UVXY с UCO
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -71.80%/yr vs 22.97%/yr for UCO. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -29.20%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 112.22%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -71.80% против 22.97% соответственно.
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
UCO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- 100.39%
- С начала года
- 112.22%
- 1 год
- 69.63%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 22.97%
Сравнение доходности по годам UVXY и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 112.22% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between UVXY and UCO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.22 |
The correlation between UVXY and UCO shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. UCO — Ранг доходности на риск
UVXY
UCO
Сравнение UVXY c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.82 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.83 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UCO
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | -38.55% | -35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -50.38% | -45.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | -67.24% | -32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -96.50% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -83.53% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -82.12% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.63% | 18.22% | +31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UCO
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 19.34% и 19.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.34% | 19.48% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.22% | 50.04% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.95% | 58.37% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.85% | 60.44% | +43.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.04% | 317.63% | -205.59% |
Сравнение комиссий UVXY и UCO
И UVXY, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UCO
Ни UVXY, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and UCO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (19.48%) compared to UVXY (19.34%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.97% vs -71.80% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 19.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.97% return vs -71.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
UVXY and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while UCO is Oil & Gas. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор