PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -73.90% против 24.71% соответственно.


UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
SSO
ProShares Ultra S&P500
12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between UVXY and SSO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.77

The correlation between UVXY and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

UVXY vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXYSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.15

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

9.00

-10.43

UVXY vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SSO

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.74%

-18.17%

-54.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

-35.21%

-59.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

-46.73%

-52.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-59.34%

-40.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.85%

-93.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.75%

-19.52%

-79.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.54%

4.33%

+46.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SSO

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.55%

9.54%

+16.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.08%

19.55%

+46.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

24.77%

+60.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.95%

33.84%

+70.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.35%

35.91%

+76.44%

Сравнение комиссий UVXY и SSO

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SSO

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UVXY and SSO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs -73.90% for UVXY. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SSO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while SSO is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор