PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -72.73% против 24.16% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between UVXY and SSO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.77

The correlation between UVXY and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

UVXY vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.30

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
2.91

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.98

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

13.10

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.30

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.59

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.68

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.42

-1.10

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SSO

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-18.17%

-58.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-35.21%

-60.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-46.73%

-52.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-59.34%

-40.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.71%

-99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-19.57%

-78.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

4.13%

+51.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SSO

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

5.56%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

17.78%

+45.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

23.59%

+60.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

33.64%

+70.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

35.89%

+77.92%

Сравнение комиссий UVXY и SSO

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SSO

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and SSO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -72.73% for UVXY. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SSO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while SSO is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор