Сравнение UVXY с SSO
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs 24.71%/yr for SSO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -73.90% против 24.71% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
SSO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам UVXY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.77% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between UVXY and SSO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.77 |
The correlation between UVXY and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. SSO — Ранг доходности на риск
UVXY
SSO
Сравнение UVXY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.15 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.00 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SSO
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.67% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -18.17% | -54.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -35.21% | -59.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -46.73% | -52.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -59.34% | -40.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.85% | -93.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -19.52% | -79.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 4.33% | +46.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SSO
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 9.54% | +16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 19.55% | +46.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 24.77% | +60.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 33.84% | +70.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 35.91% | +76.44% |
Сравнение комиссий UVXY и SSO
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SSO
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.69% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and SSO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs -73.90% for UVXY. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SSO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while SSO is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор