Сравнение UVXY с SPXU
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs -42.30%/yr for SPXU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -20.11%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -73.90% против -42.30% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
SPXU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- -41.94%
- 3 года*
- -41.09%
- 5 лет*
- -33.39%
- 10 лет*
- -42.30%
Сравнение доходности по годам UVXY и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.11% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Correlation
The correlation between UVXY and SPXU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between UVXY and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. SPXU — Ранг доходности на риск
UVXY
SPXU
Сравнение UVXY c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.92 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.62 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SPXU
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -45.75% | -26.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -84.36% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -90.23% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.61% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -93.34% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 27.46% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SPXU
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 14.10% | +11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 29.39% | +36.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 37.12% | +47.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 50.62% | +53.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 53.41% | +58.94% |
Сравнение комиссий UVXY и SPXU
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SPXU
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.49% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and SPXU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to SPXU (14.10%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SPXU's -99.99%.
On 10-year performance, SPXU leads with -42.30% vs -73.90% for UVXY. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -42.30% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SPXU has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while SPXU is S&P 500. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.90% for SPXU.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор