Сравнение UVV с TR
UVV (Universal Corporation) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UVV in Tobacco, TR in Confectioners. Over the past 10 years, UVV returned 4.57%/yr vs 3.44%/yr for TR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции UVV превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 4.57% против 3.44% соответственно.
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам UVV и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between UVV and TR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.33B
TR:
$2.93B
UVV:
$1.94
TR:
$1.35
UVV:
27.41
TR:
28.82
UVV:
0.40
TR:
3.90
UVV:
$2.21B
TR:
$735.61M
UVV:
$412.39M
TR:
$257.59M
UVV:
$212.91M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. TR — Ранг доходности на риск
UVV
TR
Сравнение UVV c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и TR
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -44.74% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -20.03% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -20.03% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -36.41% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -36.41% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -12.71% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -16.75% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 9.94% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и TR
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 6.51%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 10.02% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 18.98% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 26.52% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 25.11% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 25.37% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и TR
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности TR в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and TR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to UVV (6.51%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор