Сравнение UVV с TR
UVV (Universal Corporation) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UVV in Tobacco, TR in Confectioners. Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 3.00%/yr for TR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции UVV превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 5.09% против 3.00% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам UVV и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between UVV and TR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
TR:
$1.36
UVV:
30.51
TR:
27.99
UVV:
0.45
TR:
3.79
UVV:
$2.21B
TR:
$735.61M
UVV:
$412.39M
TR:
$257.59M
UVV:
$212.91M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. TR — Ранг доходности на риск
UVV
TR
Сравнение UVV c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.70 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.60 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.53 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и TR
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -44.74% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -20.03% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -24.37% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -36.41% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -36.41% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -15.24% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -16.76% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 8.76% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и TR
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 9.00% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 16.41% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 26.36% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 24.97% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 25.27% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и TR
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности TR в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and TR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to TR (9.00%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор