PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TR с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TR с HSY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или HSY.

Корреляция

Корреляция между TR и HSY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TR и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,297.72%
6,808.11%
TR
HSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.37

HSY:

-0.37

Коэф-т Сортино

TR:

0.70

HSY:

-0.39

Коэф-т Омега

TR:

1.08

HSY:

0.95

Коэф-т Кальмара

TR:

0.25

HSY:

-0.22

Коэф-т Мартина

TR:

1.44

HSY:

-0.73

Индекс Язвы

TR:

6.25%

HSY:

13.79%

Дневная вол-ть

TR:

24.46%

HSY:

26.83%

Макс. просадка

TR:

-47.58%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

TR:

-24.85%

HSY:

-37.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.20B

HSY:

$33.22B

EPS

TR:

$1.22

HSY:

$10.92

Коэффициент P/E

TR:

25.99

HSY:

14.95

Коэффициент PEG

TR:

0.00

HSY:

44.25

Коэффициент P/S

TR:

3.04

HSY:

2.97

Коэффициент P/B

TR:

2.60

HSY:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$570.04M

HSY:

$7.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$203.83M

HSY:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$125.31M

HSY:

$2.00B

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 3.77% против 8.45% соответственно.

TR

С начала года

1.31%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

8.86%

1 год

10.83%

5 лет

1.84%

10 лет

3.77%

HSY

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-9.59%

5 лет

6.37%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TR: 0.37
HSY: -0.37
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.70
HSY: -0.39
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.08
HSY: 0.95
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TR: 0.25
HSY: -0.22
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TR: 1.44
HSY: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.37
TR
HSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и HSY

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности HSY в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		1.10%1.11%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.06%0.99%0.88%1.09%1.02%
HSY
The Hershey Company		3.36%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TR и HSY

Максимальная просадка TR за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.85%
-37.71%
TR
HSY

Волатильность

Сравнение волатильности TR и HSY

Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.71%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.71%
7.95%
TR
HSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию