PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVV с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVV (Universal Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UVV returned 5.16%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UVV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.16% против 15.53% соответственно.

UVV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.31%
6 месяцев
2.36%
1 год
-5.67%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.00%
10 лет*
5.16%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation		3.31%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UVV and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.37

The correlation between UVV and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с VOOUVV с SCHDUVV с EXPDUVV с VXFUVV с DIS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UVV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.79

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.45

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.51

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

11.15

-11.88

UVV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVV и SPY

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-55.19%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.88%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-18.76%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-24.50%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-33.72%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-3.22%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-9.03%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

1.99%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и SPY

Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

4.85%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

9.81%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

12.47%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

17.15%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

17.95%

+11.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и SPY

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UVV
Universal Corporation		6.21%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Часто задаваемые вопросы

UVV and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVV has higher volatility (11.05%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор