Сравнение UVV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или SPY.
Основные характеристики
| UVV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.30% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 7.40% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.37% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.39% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.46 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 19.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 26.94% | 12.18% |
| Макс. просадка | -69.75% | -55.19% |
| Текущая просадка | -15.30% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между UVV и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UVV и SPY
С начала года, UVV показывает доходность -15.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.59% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и SPY
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.00% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% | 3.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и SPY
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и SPY
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.