PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UVV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation		0.68%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.62% против 14.06% соответственно.

UVV

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-0.85%
3 года*
6.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.62%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с AYUVV с VOOUVV с SCHDUVV с EXPDUVV с VXF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UVV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.96

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.49

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.53

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

7.27

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.96

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между UVV и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и SPY

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVV
Universal Corporation		6.25%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UVV и SPY

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UVVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-55.19%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-12.05%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-24.50%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-33.72%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-5.53%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-9.09%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

2.54%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и SPY

Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 4.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.35%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

9.50%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

19.06%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

17.06%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.83%

17.92%

+10.91%