Сравнение TR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TR и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TR и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 21.28% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.16% против 1.68% соответственно.
TR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.16%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. BND — Ранг доходности на риск
TR
BND
Сравнение TR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.93 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.32 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.75 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 4.78 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.93 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TR и BND составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и BND
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.82% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TR и BND
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -18.58% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -2.44% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -17.91% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -18.58% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -3.07% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 0.90% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и BND
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 1.63% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 2.52% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 4.30% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 6.00% | +18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 5.52% | +19.60% |