PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVV с BTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UVV с BTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVV (Universal Corporation) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, UVV returned 5.01%/yr vs 6.24%/yr for BTI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UVV и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям BTI по среднегодовой доходности: 5.01% против 6.24% соответственно.

UVV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.36%
1 год
-7.07%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.01%

BTI

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.61%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
32.75%
3 года*
31.87%
5 лет*
16.83%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVV и BTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation		3.37%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		3.66%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%

Correlation

The correlation between UVV and BTI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.25

The correlation between UVV and BTI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UVV:

$1.73

BTI:

$4.93

Коэффициент P/E

UVV:

30.58

BTI:

11.74

Коэффициент P/S

UVV:

0.45

BTI:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$2.21B

BTI:

$51.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$412.39M

BTI:

$42.82B

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$212.91M

BTI:

$20.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с AYUVV с VOOUVV с SCHDUVV с SPYUVV с EXPDUVV с VXF
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с VOOBTI с SCHDBTI с INVH

Доходность на риск

UVV vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVVBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.45

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.05

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.39

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

5.53

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVV vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVVBTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.45

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UVV и BTI

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и BTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVVBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-64.11%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-13.75%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-13.75%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-29.94%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-56.00%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-13.27%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-12.94%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

5.94%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и BTI

Universal Corporation (UVV) и British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеют волатильность 9.78% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVVBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.81%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

18.27%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

22.77%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

21.13%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

24.19%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и BTI

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности BTI в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.33%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
UVV
Universal Corporation		6.20%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
13.54B
(UVV) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UVV and BTI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTI has higher volatility (9.81%) compared to UVV (9.78%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs BTI's -64.11%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVV и BTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор