Сравнение TR с GIS
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, TR returned 3.25%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 3.25% против -3.08% соответственно.
TR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 3.25%
GIS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- -24.55%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам TR и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.27% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
GIS General Mills, Inc. | -28.59% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between TR and GIS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.86B
GIS:
$17.47B
TR:
$1.36
GIS:
$4.08
TR:
28.05
GIS:
7.89
TR:
2.36
GIS:
3.40
TR:
3.80
GIS:
0.95
TR:
3.01
GIS:
1.87
TR:
$735.61M
GIS:
$18.37B
TR:
$257.59M
GIS:
$4.70B
TR:
$138.31M
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. GIS — Ранг доходности на риск
TR
GIS
Сравнение TR c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -1.00 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -2.06 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -1.60 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.45 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TR и GIS
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -59.63% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -37.97% | +17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -56.34% | +31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -59.63% | +23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -59.63% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -59.60% | +44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.26% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 18.35% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и GIS
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 6.76% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 18.33% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 23.60% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 21.09% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 22.07% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и GIS
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GIS в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.92% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и GIS
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
TR and GIS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.29%) compared to GIS (6.76%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs GIS's -59.63%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор