Сравнение UVV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UVV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 0.68% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.62% против 14.14% соответственно.
UVV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.62%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. VOO — Ранг доходности на риск
UVV
VOO
Сравнение UVV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.53 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.55 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.31 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UVV и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и VOO
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.25% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и VOO
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -33.99% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -11.98% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -24.52% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -33.99% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -5.55% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -3.72% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 2.55% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и VOO
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.34% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 9.47% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 18.11% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 16.82% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 17.99% | +10.84% |