Сравнение UVV с VOO
UVV (Universal Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UVV returned 3.91%/yr vs 15.25%/yr for VOO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.91% против 15.25% соответственно.
UVV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 3.91%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам UVV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 0.71% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.30% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between UVV and VOO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between UVV and VOO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. VOO — Ранг доходности на риск
UVV
VOO
Сравнение UVV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.57 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.20 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и VOO
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -33.99% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -8.90% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -18.69% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -24.52% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -33.99% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -0.35% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -3.67% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 2.04% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и VOO
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.84% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 9.96% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 12.51% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 16.93% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 17.99% | +10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и VOO
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.49% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
UVV and VOO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (4.92%) compared to VOO (3.84%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор