Сравнение TR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или VOO.
Основные характеристики
| TR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.17% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 3.09% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.24% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.84% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.38 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 9.60% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 23.34% | 12.45% |
| Макс. просадка | -46.73% | -33.99% |
| Текущая просадка | -30.60% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между TR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TR и VOO
С начала года, TR показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.84% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и VOO
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 1.18% | 1.08% | 0.85% | 1.27% | 1.21% | 1.09% | 1.10% | 0.98% | 0.87% | 1.04% | 1.01% | 0.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TR и VOO
Максимальная просадка TR за все время составила -46.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TR и VOO
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.