Сравнение TR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TR и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 21.28% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.16% против 14.14% соответственно.
TR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.16%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. VOO — Ранг доходности на риск
TR
VOO
Сравнение TR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.53 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.55 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.31 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TR и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и VOO
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.82% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TR и VOO
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -33.99% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -11.98% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -24.52% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -33.99% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.55% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -3.72% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.55% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и VOO
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.34% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 9.47% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 18.11% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 16.82% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 17.99% | +7.13% |