PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TR и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.60%
569.66%
TR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.11

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

TR:

0.34

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TR:

1.04

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

TR:

0.08

VOO:

0.87

Коэф-т Мартина

TR:

0.41

VOO:

2.88

Индекс Язвы

TR:

6.67%

VOO:

3.04%

Дневная вол-ть

TR:

24.05%

VOO:

13.87%

Макс. просадка

TR:

-46.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TR:

-25.17%

VOO:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.46% против 12.55% соответственно.


TR

С начала года

0.86%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

9.09%

1 год

3.72%

5 лет

1.17%

10 лет

3.46%

VOO

С начала года

-3.94%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.88%

5 лет

19.28%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TR: 0.11
VOO: 0.63
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.34
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.04
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TR: 0.08
VOO: 0.87
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TR: 0.41
VOO: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.63
TR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и VOO

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.
1.13%1.13%1.09%0.85%1.29%1.23%1.10%1.14%1.06%0.97%1.18%1.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TR и VOO

Максимальная просадка TR за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.17%
-8.18%
TR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TR и VOO

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
5.76%
TR
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab