PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVV с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UVV и MO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UVV с MO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или MO.

Доходность

Сравнение доходности UVV и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVV:

1.92

MO:

2.30

Коэф-т Сортино

UVV:

3.12

MO:

3.19

Коэф-т Омега

UVV:

1.38

MO:

1.42

Коэф-т Кальмара

UVV:

1.67

MO:

4.29

Коэф-т Мартина

UVV:

9.68

MO:

10.01

Индекс Язвы

UVV:

5.01%

MO:

4.40%

Дневная вол-ть

UVV:

24.88%

MO:

19.37%

Макс. просадка

UVV:

-69.75%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

UVV:

0.00%

MO:

-0.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UVV:

$1.62B

MO:

$102.09B

EPS

UVV:

$3.78

MO:

$5.96

Коэффициент P/E

UVV:

17.30

MO:

10.17

Коэффициент PEG

UVV:

0.00

MO:

4.01

Коэффициент P/S

UVV:

0.55

MO:

5.04

Коэффициент P/B

UVV:

1.11

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$3.18B

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$625.65M

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$150.53M

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 23.08%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.63% соответственно.

UVV

С начала года

23.08%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

18.17%

1 год

45.44%

3 года

7.36%

5 лет

15.06%

10 лет

7.83%

MO

С начала года

18.00%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

8.94%

1 год

41.71%

3 года

12.87%

5 лет

18.28%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

Altria Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVV и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг риск-скорректированной доходности UVV, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVV c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и MO

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности MO в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UVV
Universal Corporation		4.95%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%4.64%
MO
Altria Group, Inc.		6.67%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок UVV и MO

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и MO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и MO

Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
937.19M
5.26B
(UVV) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UVV и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Corporation и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
20.7%
75.9%
(UVV) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
UVV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Universal Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.59M при выручке в 937.19M, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

UVV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Universal Corporation сообщила об операционной прибыли в 104.08M при выручке в 937.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

UVV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Universal Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.64M при выручке в 937.19M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.