Сравнение UVV с MO
UVV (Universal Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, UVV returned 4.32%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 4.32% против 7.64% соответственно.
UVV
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 4.32%
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам UVV и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.36% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between UVV and MO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.36 |
The correlation between UVV and MO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.32B
MO:
$121.95B
UVV:
$1.94
MO:
$4.80
UVV:
27.27
MO:
15.22
UVV:
0.40
MO:
5.62
UVV:
$2.21B
MO:
$21.82B
UVV:
$412.39M
MO:
$14.80B
UVV:
$212.91M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. MO — Ранг доходности на риск
UVV
MO
Сравнение UVV c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.99 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 4.99 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и MO
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -65.43% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -16.40% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -16.40% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -25.83% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -53.69% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -1.38% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -11.91% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 6.53% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и MO
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 6.73%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.37% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 18.19% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 23.23% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 20.82% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 23.07% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и MO
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
UVV Universal Corporation | 6.21% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and MO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.37%) compared to UVV (6.73%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор