Сравнение UVV с MO
UVV (Universal Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, UVV returned 5.01%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.84% соответственно.
UVV
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.01%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам UVV и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.37% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between UVV and MO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.36 |
The correlation between UVV and MO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
MO:
$4.79
UVV:
30.58
MO:
14.72
UVV:
0.45
MO:
5.44
UVV:
$2.21B
MO:
$21.82B
UVV:
$412.39M
MO:
$14.80B
UVV:
$212.91M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. MO — Ранг доходности на риск
UVV
MO
Сравнение UVV c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.68 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.24 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.23 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.78 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.69 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и MO
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -65.43% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -16.40% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -16.40% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -25.83% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -53.69% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -5.30% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -11.93% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 6.48% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и MO
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 7.40% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 17.16% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 22.42% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 20.63% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 22.94% | +5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и MO
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности MO в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
UVV Universal Corporation | 6.20% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and MO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (9.78%) compared to MO (7.40%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор