Сравнение UVV с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или VXF.
Основные характеристики
| UVV | VXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.25% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 5.11% | 25.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 8.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.82% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 24.54% | 17.69% |
| Макс. просадка | -69.75% | -58.04% |
| Current Drawdown | -19.25% | -13.70% |
Корреляция
Корреляция между UVV и VXF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVV и VXF
С начала года, UVV показывает доходность -19.25%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 4.82% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVV c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и VXF
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VXF в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.06% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% | 3.66% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.26% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и VXF
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и VXF
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.