PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVV с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVV и VXF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UVV с VXF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или VXF.

Доходность

Сравнение доходности UVV и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVV:

1.92

VXF:

0.40

Коэф-т Сортино

UVV:

3.12

VXF:

0.68

Коэф-т Омега

UVV:

1.38

VXF:

1.09

Коэф-т Кальмара

UVV:

1.67

VXF:

0.33

Коэф-т Мартина

UVV:

9.68

VXF:

1.01

Индекс Язвы

UVV:

5.01%

VXF:

8.72%

Дневная вол-ть

UVV:

24.88%

VXF:

24.62%

Макс. просадка

UVV:

-69.75%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

UVV:

0.00%

VXF:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 23.08%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.48% соответственно.

UVV

С начала года

23.08%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

18.17%

1 год

45.44%

3 года

7.36%

5 лет

15.06%

10 лет

7.83%

VXF

С начала года

-3.20%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-10.03%

1 год

9.39%

3 года

9.61%

5 лет

11.33%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

Vanguard Extended Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVV и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг риск-скорректированной доходности UVV, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVV c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и VXF

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VXF в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UVV
Universal Corporation		4.95%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%4.64%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.22%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок UVV и VXF

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и VXF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и VXF

Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...