Сравнение UVV с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UVV и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVV и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 0.68% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.00% соответственно.
UVV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.62%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. VXF — Ранг доходности на риск
UVV
VXF
Сравнение UVV c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.42 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.48 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.06 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UVV и VXF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и VXF
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.25% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и VXF
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVV | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -58.03% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -14.68% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -36.39% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -41.72% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -6.47% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -9.61% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 3.59% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и VXF
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVV | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.89% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 13.50% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 23.05% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 22.35% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 22.25% | +6.58% |