Сравнение UVV с VXF
UVV (Universal Corporation) is a stock, while VXF (Vanguard Extended Market ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Over the past 10 years, UVV returned 3.91%/yr vs 11.93%/yr for VXF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.93% соответственно.
UVV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 3.91%
VXF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 10.06%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам UVV и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 0.71% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 15.54% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Correlation
The correlation between UVV and VXF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.45 |
The correlation between UVV and VXF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. VXF — Ранг доходности на риск
UVV
VXF
Сравнение UVV c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.46 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 8.58 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и VXF
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -58.03% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -10.21% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -26.92% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -36.39% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -41.72% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -2.40% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -9.52% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 2.92% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и VXF
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.03% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 13.26% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 17.78% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 22.42% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 22.26% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и VXF
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности VXF в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.49% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
UVV and VXF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (4.92%) compared to VXF (4.03%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs VXF's -58.03%.
VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор