PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TR с PM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TR и PM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TR с PM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Philip Morris International Inc. (PM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или PM.

Доходность

Сравнение доходности TR и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

1.20

PM:

3.50

Коэф-т Сортино

TR:

1.53

PM:

4.60

Коэф-т Омега

TR:

1.18

PM:

1.69

Коэф-т Кальмара

TR:

0.69

PM:

7.83

Коэф-т Мартина

TR:

4.09

PM:

23.58

Индекс Язвы

TR:

6.14%

PM:

3.65%

Дневная вол-ть

TR:

25.24%

PM:

24.99%

Макс. просадка

TR:

-47.42%

PM:

-42.87%

Текущая просадка

TR:

-14.62%

PM:

-0.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.41B

PM:

$278.97B

EPS

TR:

$1.23

PM:

$6.35

Коэффициент P/E

TR:

28.89

PM:

28.16

Коэффициент PEG

TR:

0.00

PM:

1.32

Коэффициент P/S

TR:

3.35

PM:

7.27

Коэффициент P/B

TR:

2.95

PM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$718.50M

PM:

$38.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$254.85M

PM:

$24.96B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$127.25M

PM:

$16.03B

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 49.10%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 4.57% против 13.51% соответственно.

TR

С начала года

15.11%

1 месяц

13.66%

6 месяцев

13.12%

1 год

29.85%

3 года

7.15%

5 лет

4.42%

10 лет

4.57%

PM

С начала года

49.10%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

37.64%

1 год

86.60%

3 года

24.60%

5 лет

25.80%

10 лет

13.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tootsie Roll Industries, Inc.

Philip Morris International Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и PM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и PM

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PM в 3.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		0.97%1.10%1.08%0.85%1.27%1.21%1.05%1.07%0.99%0.89%1.10%1.04%
PM
Philip Morris International Inc.		3.01%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%

Просадки

Сравнение просадок TR и PM

Максимальная просадка TR за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и PM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TR и PM

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
148.46M
9.30B
(TR) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TR и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tootsie Roll Industries, Inc. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.4%
67.3%
(TR) Валовая рентабельность
(PM) Валовая рентабельность
TR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.02M при выручке в 148.46M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.26B при выручке в 9.30B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

TR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.06M при выручке в 148.46M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.54B при выручке в 9.30B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

TR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.06M при выручке в 148.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 9.30B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.