PortfoliosLab logo
Сравнение TR с PM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TR и PM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TR и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.28%
671.08%
TR
PM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.37

PM:

3.33

Коэф-т Сортино

TR:

0.70

PM:

4.47

Коэф-т Омега

TR:

1.08

PM:

1.68

Коэф-т Кальмара

TR:

0.25

PM:

7.48

Коэф-т Мартина

TR:

1.44

PM:

22.79

Индекс Язвы

TR:

6.25%

PM:

3.60%

Дневная вол-ть

TR:

24.46%

PM:

24.73%

Макс. просадка

TR:

-47.58%

PM:

-42.87%

Текущая просадка

TR:

-24.85%

PM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.20B

PM:

$264.98B

EPS

TR:

$1.22

PM:

$6.35

Коэффициент P/E

TR:

25.99

PM:

26.81

Коэффициент PEG

TR:

0.00

PM:

1.42

Коэффициент P/S

TR:

3.04

PM:

6.90

Коэффициент P/B

TR:

2.60

PM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$570.04M

PM:

$38.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$203.83M

PM:

$24.96B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$125.31M

PM:

$16.03B

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 42.70%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 3.77% против 13.02% соответственно.


TR

С начала года

1.31%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

8.86%

1 год

10.83%

5 лет

1.84%

10 лет

3.77%

PM

С начала года

42.70%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

33.72%

1 год

87.21%

5 лет

23.52%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и PM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TR: 0.37
PM: 3.33
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.70
PM: 4.47
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.08
PM: 1.68
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TR: 0.25
PM: 7.48
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TR: 1.44
PM: 22.79

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
3.33
TR
PM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и PM

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PM в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.
1.10%1.11%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.06%0.99%0.88%1.09%1.02%
PM
Philip Morris International Inc.
3.14%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%

Просадки

Сравнение просадок TR и PM

Максимальная просадка TR за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и PM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.85%
0
TR
PM

Волатильность

Сравнение волатильности TR и PM

Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.71%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.71%
10.15%
TR
PM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию