PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TR с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TR и MDLZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TR и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.15%
241.70%
TR
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.11

MDLZ:

0.01

Коэф-т Сортино

TR:

0.34

MDLZ:

0.16

Коэф-т Омега

TR:

1.04

MDLZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

TR:

0.08

MDLZ:

0.01

Коэф-т Мартина

TR:

0.42

MDLZ:

0.03

Индекс Язвы

TR:

6.55%

MDLZ:

11.62%

Дневная вол-ть

TR:

24.17%

MDLZ:

20.06%

Макс. просадка

TR:

-46.66%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

TR:

-27.50%

MDLZ:

-10.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.10B

MDLZ:

$87.83B

EPS

TR:

$1.19

MDLZ:

$3.42

Цена/прибыль

TR:

26.47

MDLZ:

19.85

PEG коэффициент

TR:

0.00

MDLZ:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$570.04M

MDLZ:

$27.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$203.83M

MDLZ:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$125.31M

MDLZ:

$4.95B

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 3.17% против 8.34% соответственно.


TR

С начала года

-2.27%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

6.98%

1 год

1.30%

5 лет

0.45%

10 лет

3.17%

MDLZ

С начала года

11.79%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-5.88%

1 год

-0.06%

5 лет

8.02%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TR: 0.11
MDLZ: 0.01
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.34
MDLZ: 0.16
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.04
MDLZ: 1.02
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TR: 0.08
MDLZ: 0.01
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TR: 0.42
MDLZ: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.01
TR
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и MDLZ

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MDLZ в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.
1.15%1.11%1.10%0.86%1.30%1.22%1.09%1.14%1.06%0.97%1.20%1.11%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.77%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TR и MDLZ

Максимальная просадка TR за все время составила -46.66%, примерно равная максимальной просадке MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.50%
-10.95%
TR
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности TR и MDLZ

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 7.70% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70%
7.55%
TR
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab