PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TR с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TR с MDLZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или MDLZ.

Корреляция

Корреляция между TR и MDLZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TR и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.93%
237.99%
TR
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.37

MDLZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

TR:

0.70

MDLZ:

-0.18

Коэф-т Омега

TR:

1.08

MDLZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

TR:

0.25

MDLZ:

-0.19

Коэф-т Мартина

TR:

1.44

MDLZ:

-0.40

Индекс Язвы

TR:

6.25%

MDLZ:

11.86%

Дневная вол-ть

TR:

24.46%

MDLZ:

20.66%

Макс. просадка

TR:

-47.58%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

TR:

-24.85%

MDLZ:

-11.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.20B

MDLZ:

$84.97B

EPS

TR:

$1.22

MDLZ:

$3.42

Коэффициент P/E

TR:

25.99

MDLZ:

19.18

Коэффициент PEG

TR:

0.00

MDLZ:

4.17

Коэффициент P/S

TR:

3.04

MDLZ:

2.33

Коэффициент P/B

TR:

2.60

MDLZ:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$570.04M

MDLZ:

$27.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$203.83M

MDLZ:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$125.31M

MDLZ:

$4.95B

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 3.77% против 7.83% соответственно.

TR

С начала года

1.31%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

8.86%

1 год

10.83%

5 лет

1.84%

10 лет

3.77%

MDLZ

С начала года

10.58%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-3.84%

1 год

-4.51%

5 лет

7.64%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TR: 0.37
MDLZ: -0.23
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.70
MDLZ: -0.18
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.08
MDLZ: 0.98
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TR: 0.25
MDLZ: -0.19
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TR: 1.44
MDLZ: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.23
TR
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и MDLZ

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MDLZ в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		1.10%1.11%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.06%0.99%0.88%1.09%1.02%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TR и MDLZ

Максимальная просадка TR за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.85%
-11.92%
TR
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности TR и MDLZ

Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.71%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.71%
8.00%
TR
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию