Сравнение UVV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или SCHD.
Основные характеристики
UVV | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -19.25% | 2.29% |
Дох-ть за 1 год | 5.11% | 13.67% |
Дох-ть за 3 года | 3.25% | 4.36% |
Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 11.21% |
Дох-ть за 10 лет | 4.82% | 11.00% |
Коэф-т Шарпа | 0.15 | 1.11 |
Дневная вол-ть | 24.54% | 11.38% |
Макс. просадка | -69.75% | -33.37% |
Current Drawdown | -19.25% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между UVV и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVV и SCHD
С начала года, UVV показывает доходность -19.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.82% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и SCHD
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SCHD в 3.46%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Corporation | 6.06% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% | 3.66% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и SCHD
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и SCHD
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.