PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVV с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UVV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation		1.22%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.30% соответственно.

UVV

1 день
0.54%
1 месяц
-1.00%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-2.96%
1 год
0.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
3.80%
10 лет*
4.77%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с AYUVV с VOOUVV с SPYUVV с EXPDUVV с VXF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

UVV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVVSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.89

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.34

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.09

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

3.69

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.84

-0.56

Корреляция

Корреляция между UVV и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и SCHD

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVV
Universal Corporation		6.22%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок UVV и SCHD

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

UVVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-33.37%

-36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-9.02%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-16.85%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-33.37%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-3.27%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-3.34%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

3.76%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и SCHD

Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.35%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

7.93%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

15.69%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

14.40%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.83%

16.69%

+12.14%