PortfoliosLab logo
Сравнение TR с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TR и NTSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TR и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.57%
94.00%
TR
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.37

NTSX:

0.60

Коэф-т Сортино

TR:

0.70

NTSX:

0.94

Коэф-т Омега

TR:

1.08

NTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TR:

0.25

NTSX:

0.69

Коэф-т Мартина

TR:

1.44

NTSX:

2.75

Индекс Язвы

TR:

6.25%

NTSX:

4.20%

Дневная вол-ть

TR:

24.46%

NTSX:

19.30%

Макс. просадка

TR:

-47.58%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

TR:

-24.85%

NTSX:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -3.67%.


TR

С начала года

1.31%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

8.86%

1 год

10.83%

5 лет

1.84%

10 лет

3.77%

NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.72%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TR: 0.37
NTSX: 0.60
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.70
NTSX: 0.94
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.08
NTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TR: 0.25
NTSX: 0.69
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TR: 1.44
NTSX: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.60
TR
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и NTSX

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности NTSX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.
1.10%1.11%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.06%0.99%0.88%1.09%1.02%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TR и NTSX

Максимальная просадка TR за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.85%
-8.40%
TR
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности TR и NTSX

Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.71%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.71%
14.14%
TR
NTSX