Сравнение TR с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TR и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TR и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 21.28% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | 14.07% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
TR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.16%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. NTSX — Ранг доходности на риск
TR
NTSX
Сравнение TR c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.89 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.30 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.52 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.52 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.89 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TR и NTSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и NTSX
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.82% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TR и NTSX
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -31.34% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -11.13% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -31.34% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.04% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -6.92% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.60% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и NTSX
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 6.31% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.11% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 9.65% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 18.38% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 17.04% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 18.38% | +6.74% |