PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TR с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TR и NTSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TR и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.99%
76.53%
TR
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.11

NTSX:

-0.11

Коэф-т Сортино

TR:

0.34

NTSX:

-0.04

Коэф-т Омега

TR:

1.04

NTSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

TR:

0.08

NTSX:

-0.11

Коэф-т Мартина

TR:

0.42

NTSX:

-0.57

Индекс Язвы

TR:

6.55%

NTSX:

3.22%

Дневная вол-ть

TR:

24.17%

NTSX:

16.24%

Макс. просадка

TR:

-46.66%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

TR:

-27.50%

NTSX:

-16.65%

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -12.35%.


TR

С начала года

-2.27%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

6.98%

1 год

1.30%

5 лет

0.45%

10 лет

3.17%

NTSX

С начала года

-12.35%

1 месяц

-13.02%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-1.19%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TR: 0.11
NTSX: -0.11
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.34
NTSX: -0.04
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.04
NTSX: 0.99
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TR: 0.08
NTSX: -0.11
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TR: 0.42
NTSX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.11
TR
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и NTSX

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности NTSX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.
1.15%1.11%1.10%0.86%1.30%1.22%1.09%1.14%1.06%0.97%1.20%1.11%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.37%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TR и NTSX

Максимальная просадка TR за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.50%
-16.65%
TR
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности TR и NTSX

Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 7.70%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70%
9.55%
TR
NTSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab