Сравнение UVV с EXPD
UVV (Universal Corporation) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, UVV returned 4.05%/yr vs 14.90%/yr for EXPD. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UVV и EXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 4.05% против 14.90% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -8.52%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 4.05%
- Всё время*
- 7.85%
EXPD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 22.37%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 17.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $233.19M | $242.84M | $212.94M | |
| $11.37M | $12.04M | $13.39M |
Сравнение доходности по годам UVV и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.47% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 22.37% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Correlation
The correlation between UVV and EXPD is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between UVV and EXPD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.30B
EXPD:
$23.73B
UVV:
$0.76
EXPD:
$6.83
UVV:
68.50
EXPD:
26.55
UVV:
0.56
EXPD:
2.03
UVV:
0.94
EXPD:
11.36
UVV:
$2.33B
EXPD:
$12.04B
UVV:
$396.95M
EXPD:
$2.88B
UVV:
$183.90M
EXPD:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. EXPD — Ранг доходности на риск
UVV
EXPD
Сравнение UVV c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.65 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 9.16 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и EXPD
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и EXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -58.07% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -15.88% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -21.26% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -35.62% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -35.62% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -0.76% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -13.58% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 6.31% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и EXPD
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 7.64%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.44% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 25.49% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 30.83% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 27.07% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 25.23% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и EXPD
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности EXPD в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 0.87% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
UVV Universal Corporation | 6.32% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and EXPD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPD has higher volatility (9.44%) compared to UVV (7.64%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs EXPD's -58.07%.
EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и EXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор