PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVV с EXPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UVV и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 4.05% против 14.90% соответственно.


UVV

1 день
-1.31%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
-8.52%
С начала года
3.47%
1 год
2.67%
3 года*
8.54%
5 лет*
6.78%
10 лет*
4.05%
Всё время*
7.85%

EXPD

1 день
-0.04%
1 месяц
9.48%
6 месяцев
10.57%
С начала года
22.37%
1 год
57.60%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.12%
10 лет*
14.90%
Всё время*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$233.19M$242.84M$212.94M
$11.37M$12.04M$13.39M

Сравнение доходности по годам UVV и EXPD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation
3.47%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
22.37%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%

Correlation

The correlation between UVV and EXPD is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.23

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.22

The correlation between UVV and EXPD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UVV:

$1.30B

EXPD:

$23.73B

EPS

UVV:

$0.76

EXPD:

$6.83

Коэффициент P/E

UVV:

68.50

EXPD:

26.55

Коэффициент P/S

UVV:

0.56

EXPD:

2.03

Коэффициент P/B

UVV:

0.94

EXPD:

11.36

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$2.33B

EXPD:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$396.95M

EXPD:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$183.90M

EXPD:

$1.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Corporation

Expeditors International of Washington, Inc.

Доходность на риск

UVV vs. EXPD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UVV
Ранг доходности на риск UVV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 4747
Ранг коэф-та Мартина

EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UVV c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVVEXPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.65

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

9.16

-8.78

UVV vs. EXPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа EXPD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVV и EXPD

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и EXPD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVVEXPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-58.07%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.88%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-21.26%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-35.62%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-35.62%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-0.76%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-13.58%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

6.31%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и EXPD

Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 7.64%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVVEXPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.44%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

25.49%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

30.83%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

27.07%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

25.23%

+3.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и EXPD

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности EXPD в 0.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
0.87%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%
UVV
Universal Corporation
6.32%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UVV and EXPD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPD has higher volatility (9.44%) compared to UVV (7.64%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs EXPD's -58.07%.

EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVV и EXPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор