PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVV с EXPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UVV и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVV и EXPD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation
0.68%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
-3.15%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UVV:

$1.32B

EXPD:

$19.43B

EPS

UVV:

$3.39

EXPD:

$5.94

Коэффициент P/E

UVV:

15.44

EXPD:

24.28

Коэффициент P/S

UVV:

0.64

EXPD:

1.78

Коэффициент P/B

UVV:

0.89

EXPD:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$2.05B

EXPD:

$11.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$370.43M

EXPD:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$271.50M

EXPD:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 4.62% против 12.85% соответственно.


UVV

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-0.85%
3 года*
6.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.62%

EXPD

1 день
0.75%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
19.37%
1 год
19.49%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.04%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Corporation

Expeditors International of Washington, Inc.

Доходность на риск

UVV vs. EXPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVV
Ранг доходности на риск UVV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 3939
Ранг коэф-та Мартина

EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVVEXPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.60

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.98

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.35

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

3.16

-3.23

UVV vs. EXPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EXPD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVVEXPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Корреляция

Корреляция между UVV и EXPD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и EXPD

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности EXPD в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVV
Universal Corporation
6.25%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.07%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%

Просадки

Сравнение просадок UVV и EXPD

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и EXPD.


Загрузка...

Показатели просадок


UVVEXPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-58.07%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-15.88%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-35.62%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-35.62%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-12.56%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-13.66%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

6.79%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и EXPD

Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 4.91%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVVEXPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.17%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

25.18%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

32.80%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

26.40%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.83%

24.88%

+3.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
2.86B
(UVV) Общая выручка
(EXPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию