PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVV с SWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UVV с SWK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UVV (Universal Corporation) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, UVV returned 5.30%/yr vs -0.15%/yr for SWK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UVV и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции UVV превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 5.30% против -0.15% соответственно.

UVV

1 день
1.26%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.08%
1 год
-6.14%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.30%

SWK

1 день
0.59%
1 месяц
8.83%
С начала года
15.04%
6 месяцев
12.91%
1 год
29.68%
3 года*
1.97%
5 лет*
-13.22%
10 лет*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVV и SWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation		5.45%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		15.04%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%

Correlation

The correlation between UVV and SWK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.27

The correlation between UVV and SWK shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UVV:

$1.73

SWK:

$2.65

Коэффициент P/E

UVV:

31.19

SWK:

31.61

Коэффициент P/S

UVV:

0.46

SWK:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$2.21B

SWK:

$15.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$412.39M

SWK:

$4.52B

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$212.91M

SWK:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

Stanley Black & Decker, Inc.

Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с VOOUVV с SCHDUVV с SPYUVV с EXPDUVV с VXF
Часто сравнивают с SWK:
SWK с ELVSWK с SPYSWK с VFCSWK с WHRSWK с AAPSWK с BKHSWK с SCHD

Доходность на риск

UVV vs. SWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWK
Ранг доходности на риск SWK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVVSWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.79

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.35

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.14

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

2.54

-3.27

UVV vs. SWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SWK равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVV и SWK

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, примерно равная максимальной просадке SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVVSWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-71.31%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-26.14%

+12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-48.31%

+18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-69.86%

+40.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-71.31%

+25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-54.51%

+42.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-19.46%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

11.75%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и SWK

Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVVSWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

10.14%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

27.24%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

37.82%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

37.71%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

36.69%

-7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и SWK

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SWK в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		3.97%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%
UVV
Universal Corporation		6.08%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и SWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.68B
(UVV) Общая выручка
(SWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UVV and SWK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVV has higher volatility (10.71%) compared to SWK (10.14%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs SWK's -71.31%.

SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVV и SWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор