Сравнение SWK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWK и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWK и SCHD
Основные характеристики
SWK:
-0.90
SCHD:
-0.07
SWK:
-1.16
SCHD:
-0.00
SWK:
0.85
SCHD:
1.00
SWK:
-0.48
SCHD:
-0.08
SWK:
-1.97
SCHD:
-0.29
SWK:
16.36%
SCHD:
3.36%
SWK:
35.74%
SCHD:
13.82%
SWK:
-67.70%
SCHD:
-33.37%
SWK:
-67.70%
SCHD:
-12.81%
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -20.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.85% против 10.29% соответственно.
SWK
-20.91%
-24.81%
-40.32%
-31.30%
-5.32%
-1.85%
SCHD
-6.63%
-9.06%
-8.76%
0.03%
15.34%
10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWK и SCHD
SWK
SCHD
Сравнение SWK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и SCHD
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SCHD в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 5.20% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.11% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и SCHD
Максимальная просадка SWK за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и SCHD
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.