PortfoliosLab logo
Сравнение SWK с AAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWK и AAP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWK и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.87%
177.80%
SWK
AAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWK:

-0.72

AAP:

-1.08

Коэф-т Сортино

SWK:

-0.89

AAP:

-1.65

Коэф-т Омега

SWK:

0.88

AAP:

0.79

Коэф-т Кальмара

SWK:

-0.42

AAP:

-0.66

Коэф-т Мартина

SWK:

-1.56

AAP:

-1.46

Индекс Язвы

SWK:

18.92%

AAP:

38.94%

Дневная вол-ть

SWK:

40.94%

AAP:

52.49%

Макс. просадка

SWK:

-71.30%

AAP:

-86.42%

Текущая просадка

SWK:

-68.36%

AAP:

-85.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWK:

$9.57B

AAP:

$1.97B

EPS

SWK:

$1.89

AAP:

-$9.84

Коэффициент PEG

SWK:

1.37

AAP:

0.67

Коэффициент P/S

SWK:

0.62

AAP:

0.22

Коэффициент P/B

SWK:

1.09

AAP:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$11.50B

AAP:

$6.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$3.44B

AAP:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.01B

AAP:

-$525.70M

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность -22.55%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью -29.55%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: -2.31% против -12.68% соответственно.


SWK

С начала года

-22.55%

1 месяц

-19.43%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-28.80%

5 лет

-9.66%

10 лет

-2.31%

AAP

С начала года

-29.55%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-9.31%

1 год

-55.18%

5 лет

-21.33%

10 лет

-12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWK и AAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWK c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWK: -0.72
AAP: -1.08
Коэффициент Сортино SWK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWK: -0.89
AAP: -1.65
Коэффициент Омега SWK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWK: 0.88
AAP: 0.79
Коэффициент Кальмара SWK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWK: -0.42
AAP: -0.66
Коэффициент Мартина SWK, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWK: -1.56
AAP: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа AAP равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и AAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-1.08
SWK
AAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и AAP

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности AAP в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
5.31%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.
3.04%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SWK и AAP

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.36%
-85.15%
SWK
AAP

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и AAP

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с Advance Auto Parts, Inc. (AAP) с волатильностью 20.09%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.01%
20.09%
SWK
AAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и AAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию