Сравнение SWK с AAP
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and AAP (Advance Auto Parts, Inc.) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while AAP operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWK returned 0.91%/yr vs -8.70%/yr for AAP. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SWK и AAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 42.07%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 53.88%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 0.91% против -8.70% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 24.70%
- С начала года
- 42.07%
- 1 год
- 55.68%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 8.77%
AAP
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 53.88%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -20.04%
- 10 лет*
- -8.70%
- Всё время*
- 7.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.54M | $89.85M | $112.03M | |
| $259.91M | $178.48M | $151.62M |
Сравнение доходности по годам SWK и AAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 42.07% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 53.88% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
Correlation
The correlation between SWK and AAP is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2001 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SWK:
$15.60B
AAP:
$3.59B
SWK:
$5.44
AAP:
$2.21
SWK:
18.99
AAP:
26.96
SWK:
0.77
AAP:
0.40
SWK:
$15.25B
AAP:
$6.02B
SWK:
$4.84B
AAP:
$2.62B
SWK:
$1.33B
AAP:
$592.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. AAP — Ранг доходности на риск
SWK
AAP
Сравнение SWK c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | AAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.16 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 0.37 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и AAP
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и AAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -86.41% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -39.31% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -64.25% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -86.41% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -86.41% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -72.43% | +28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -24.09% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 17.62% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и AAP
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 10.90%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 15.93% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.28% | 39.08% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 53.85% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 53.84% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 45.57% | -8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и AAP
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности AAP в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.68% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.21% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SWK and AAP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAP has higher volatility (15.93%) compared to SWK (10.90%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs AAP's -86.41%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и AAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор