Сравнение SWK с AAP
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and AAP (Advance Auto Parts, Inc.) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while AAP operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWK returned 0.19%/yr vs -9.41%/yr for AAP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и AAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 25.62%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 37.22%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 0.19% против -9.41% соответственно.
SWK
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 7.91%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 25.62%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- 0.19%
AAP
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -11.59%
- 6 месяцев
- 25.49%
- С начала года
- 37.22%
- 1 год
- -12.99%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -21.86%
- 10 лет*
- -9.41%
Сравнение доходности по годам SWK и AAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 25.62% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 37.22% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
Correlation
The correlation between SWK and AAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2001 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SWK:
$14.19B
AAP:
$3.21B
SWK:
$2.64
AAP:
$2.21
SWK:
34.54
AAP:
24.04
SWK:
0.92
AAP:
0.36
SWK:
$15.13B
AAP:
$6.02B
SWK:
$4.52B
AAP:
$2.62B
SWK:
$1.39B
AAP:
$592.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. AAP — Ранг доходности на риск
SWK
AAP
Сравнение SWK c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | AAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.31 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -0.65 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и AAP
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и AAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -86.41% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -41.44% | +15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -64.25% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -86.41% | +17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -86.41% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.32% | -75.41% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -23.98% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 20.16% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и AAP
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 12.72%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 18.65% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.71% | 39.32% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.89% | 54.12% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.09% | 53.61% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 45.42% | -8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и AAP
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности AAP в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.88% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.64% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SWK and AAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAP has higher volatility (18.65%) compared to SWK (12.72%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs AAP's -86.41%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и AAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор