Сравнение SWK с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или AAP.
Доходность
Сравнение доходности SWK и AAP
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью -33.11%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 1.36% против -11.18% соответственно.
SWK
-9.36%
-18.63%
-1.61%
-2.23%
-8.46%
1.36%
AAP
-33.11%
0.68%
-44.22%
-18.89%
-22.91%
-11.18%
Фундаментальные показатели
| SWK | AAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.49B | $2.25B |
| EPS | -$1.24 | $0.79 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 0.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.38B | $10.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.49B | $4.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $408.40M |
Основные характеристики
| SWK | AAP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | -0.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.21 | -0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | -0.28 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | -0.78 |
| Индекс Язвы | 10.42% | 30.21% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 45.97% |
| Макс. просадка | -66.45% | -84.09% |
| Текущая просадка | -56.36% | -82.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWK и AAP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и AAP
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AAP в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.75% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.49% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и AAP
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки AAP в -84.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и AAP
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 11.19%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности