Сравнение SWK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWK и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWK и SPY
Основные характеристики
SWK:
-0.38
SPY:
1.88
SWK:
-0.35
SPY:
2.51
SWK:
0.96
SPY:
1.35
SWK:
-0.19
SPY:
2.83
SWK:
-0.95
SPY:
11.89
SWK:
12.52%
SPY:
2.00%
SWK:
31.31%
SPY:
12.69%
SWK:
-66.45%
SPY:
-55.19%
SWK:
-58.10%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.26% против 13.18% соответственно.
SWK
2.58%
-0.53%
-6.92%
-10.62%
-11.17%
1.26%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWK и SPY
SWK
SPY
Сравнение SWK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и SPY
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.96% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и SPY
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и SPY
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.