Сравнение SWK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или SPY.
Основные характеристики
| SWK | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.15% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | 20.63% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | -22.17% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.91% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.86% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 31.33% | 11.78% |
| Макс. просадка | -66.45% | -55.19% |
| Current Drawdown | -55.29% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между SWK и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWK и SPY
С начала года, SWK показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и SPY
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.58% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и SPY
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и SPY
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.