Сравнение SWK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWK и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWK и SPY
Основные характеристики
SWK:
-0.72
SPY:
0.51
SWK:
-0.89
SPY:
0.86
SWK:
0.88
SPY:
1.13
SWK:
-0.42
SPY:
0.55
SWK:
-1.56
SPY:
2.26
SWK:
18.92%
SPY:
4.55%
SWK:
40.94%
SPY:
20.08%
SWK:
-71.30%
SPY:
-55.19%
SWK:
-68.36%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.31% против 12.16% соответственно.
SWK
-22.55%
-19.43%
-38.46%
-28.80%
-9.66%
-2.31%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWK и SPY
SWK
SPY
Сравнение SWK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и SPY
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 5.31% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и SPY
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и SPY
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.