Сравнение SWK с ELV
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and ELV (Elevance Health Inc) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, SWK returned -1.07%/yr vs 13.06%/yr for ELV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и ELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: -1.07% против 13.06% соответственно.
SWK
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- -1.07%
ELV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам SWK и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 6.98% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
ELV Elevance Health Inc | 12.30% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
Correlation
The correlation between SWK and ELV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between SWK and ELV shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
ELV:
$23.46
SWK:
29.71
ELV:
16.68
SWK:
0.79
ELV:
0.44
SWK:
$15.13B
ELV:
$200.42B
SWK:
$4.52B
ELV:
$46.43B
SWK:
$1.39B
ELV:
$8.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. ELV — Ранг доходности на риск
SWK
ELV
Сравнение SWK c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.18 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.33 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SWK и ELV
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и ELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -67.19% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -30.60% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -50.38% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.25% | -50.38% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -50.38% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -28.12% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -15.29% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 16.76% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и ELV
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.28% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 26.88% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.15% | 38.29% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 28.86% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 30.80% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и ELV
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ELV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 1.75% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.17% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и ELV
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and ELV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (8.84%) compared to ELV (7.28%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs ELV's -67.19%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и ELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор