Сравнение SWK с ELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health Inc (ELV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или ELV.
Доходность
Сравнение доходности SWK и ELV
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у ELV с доходностью -14.24%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: 1.36% против 13.85% соответственно.
SWK
-9.36%
-18.63%
-1.61%
-2.23%
-8.46%
1.36%
ELV
-14.24%
-6.98%
-25.57%
-12.37%
7.81%
13.85%
Фундаментальные показатели
| SWK | ELV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.49B | $92.93B |
| EPS | -$1.24 | $27.49 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 0.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.38B | $174.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.49B | $48.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $10.82B |
Основные характеристики
| SWK | ELV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | -0.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.21 | -0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | -0.44 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | -1.46 |
| Индекс Язвы | 10.42% | 8.57% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 22.97% |
| Макс. просадка | -66.45% | -67.19% |
| Текущая просадка | -56.36% | -28.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWK и ELV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и ELV
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности ELV в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.75% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
ELV Elevance Health Inc | 1.59% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и ELV
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, примерно равная максимальной просадке ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и ELV
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности