Сравнение SWK с ELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health Inc (ELV).
Доходность
Сравнение доходности SWK и ELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWK и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.12% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
ELV Elevance Health Inc | -14.32% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
Фундаментальные показатели
SWK:
$10.83B
ELV:
$66.21B
SWK:
$2.65
ELV:
$25.22
SWK:
26.91
ELV:
11.83
SWK:
0.71
ELV:
0.34
SWK:
1.20
ELV:
1.51
SWK:
$15.13B
ELV:
$198.69B
SWK:
$4.52B
ELV:
$111.58B
SWK:
$1.27B
ELV:
$9.57B
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у ELV с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: -1.40% против 9.24% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- -15.87%
- 10 лет*
- -1.40%
ELV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -29.54%
- 3 года*
- -12.01%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. ELV — Ранг доходности на риск
SWK
ELV
Сравнение SWK c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.74 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.80 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.77 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.20 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.74 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWK и ELV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и ELV
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности ELV в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.65% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
ELV Elevance Health Inc | 2.29% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и ELV
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и ELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWK | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -67.19% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -39.06% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -50.38% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -50.38% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.69% | -45.17% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -15.16% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 24.97% | -12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и ELV
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWK | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 7.70% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 27.06% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.42% | 40.30% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 28.51% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.24% | 30.70% | +5.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и ELV
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 5.72B при выручке в 49.31B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 49.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 49.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.