PortfoliosLab logo
Сравнение SWK с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWK и ELV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWK и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.19%
2,441.77%
SWK
ELV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWK:

-0.72

ELV:

-0.73

Коэф-т Сортино

SWK:

-0.89

ELV:

-0.88

Коэф-т Омега

SWK:

0.88

ELV:

0.88

Коэф-т Кальмара

SWK:

-0.42

ELV:

-0.57

Коэф-т Мартина

SWK:

-1.56

ELV:

-0.98

Индекс Язвы

SWK:

18.92%

ELV:

20.21%

Дневная вол-ть

SWK:

40.94%

ELV:

27.17%

Макс. просадка

SWK:

-71.30%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

SWK:

-68.36%

ELV:

-24.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWK:

$9.57B

ELV:

$96.88B

EPS

SWK:

$1.89

ELV:

$25.68

Коэффициент P/E

SWK:

32.58

ELV:

16.42

Коэффициент PEG

SWK:

1.37

ELV:

0.76

Коэффициент P/S

SWK:

0.62

ELV:

0.53

Коэффициент P/B

SWK:

1.09

ELV:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$11.50B

ELV:

$183.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$3.44B

ELV:

$114.62B

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.01B

ELV:

$45.56B

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: -2.31% против 12.38% соответственно.


SWK

С начала года

-22.55%

1 месяц

-19.43%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-28.80%

5 лет

-9.66%

10 лет

-2.31%

ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.38%

5 лет

10.89%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWK и ELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWK c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWK: -0.72
ELV: -0.73
Коэффициент Сортино SWK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWK: -0.89
ELV: -0.88
Коэффициент Омега SWK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWK: 0.88
ELV: 0.88
Коэффициент Кальмара SWK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWK: -0.42
ELV: -0.57
Коэффициент Мартина SWK, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWK: -1.56
ELV: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELV равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.73
SWK
ELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и ELV

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности ELV в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
5.31%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%
ELV
Elevance Health Inc
1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Просадки

Сравнение просадок SWK и ELV

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.36%
-24.16%
SWK
ELV

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и ELV

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.01%
10.54%
SWK
ELV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию