Сравнение SWK с ELV
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and ELV (Elevance Health, Inc.) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, SWK returned 0.91%/yr vs 13.39%/yr for ELV. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SWK и ELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 42.07%, что значительно выше, чем у ELV с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: 0.91% против 13.39% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 24.70%
- С начала года
- 42.07%
- 1 год
- 55.68%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 8.77%
ELV
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 16.05%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 13.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $441.59M | $577.95M | $661.57M | |
| $259.91M | $178.48M | $151.62M |
Сравнение доходности по годам SWK и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 42.07% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
ELV Elevance Health, Inc. | 12.75% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
Correlation
The correlation between SWK and ELV is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between SWK and ELV shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$15.60B
ELV:
$84.85B
SWK:
$5.44
ELV:
$22.41
SWK:
18.99
ELV:
17.46
SWK:
0.77
ELV:
0.43
SWK:
$15.25B
ELV:
$201.11B
SWK:
$4.84B
ELV:
$78.34B
SWK:
$1.33B
ELV:
$8.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. ELV — Ранг доходности на риск
SWK
ELV
Сравнение SWK c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health, Inc. (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.69 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.30 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и ELV
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и ELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -67.19% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -26.49% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -50.38% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -50.38% | -18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -50.38% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -27.84% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -15.36% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 10.37% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и ELV
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 10.90%, в то время как у Elevance Health, Inc. (ELV) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 12.75% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.28% | 25.39% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 35.49% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 29.64% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 31.11% | +5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и ELV
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ELV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health, Inc. | 1.75% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.21% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Elevance Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и ELV
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.98B при выручке в 50.47B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.70M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 50.47B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.30M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 50.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and ELV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELV has higher volatility (12.75%) compared to SWK (10.90%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs ELV's -67.19%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и ELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор