PortfoliosLab logo
Сравнение SWK с VFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWK и VFC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SWK и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,241.38%
1,390.06%
SWK
VFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWK:

-0.72

VFC:

-0.15

Коэф-т Сортино

SWK:

-0.89

VFC:

0.30

Коэф-т Омега

SWK:

0.88

VFC:

1.04

Коэф-т Кальмара

SWK:

-0.42

VFC:

-0.12

Коэф-т Мартина

SWK:

-1.56

VFC:

-0.53

Индекс Язвы

SWK:

18.92%

VFC:

19.18%

Дневная вол-ть

SWK:

40.94%

VFC:

70.54%

Макс. просадка

SWK:

-71.30%

VFC:

-88.41%

Текущая просадка

SWK:

-68.36%

VFC:

-86.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWK:

$9.57B

VFC:

$4.50B

EPS

SWK:

$1.89

VFC:

-$0.37

Коэффициент PEG

SWK:

1.37

VFC:

0.14

Коэффициент P/S

SWK:

0.62

VFC:

0.44

Коэффициент P/B

SWK:

1.09

VFC:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$11.50B

VFC:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$3.44B

VFC:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.01B

VFC:

$466.30M

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность -22.55%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -46.67%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: -2.31% против -13.96% соответственно.


SWK

С начала года

-22.55%

1 месяц

-19.43%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-28.80%

5 лет

-9.66%

10 лет

-2.31%

VFC

С начала года

-46.67%

1 месяц

-27.41%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-8.00%

5 лет

-25.76%

10 лет

-13.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWK и VFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWK c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWK: -0.72
VFC: -0.15
Коэффициент Сортино SWK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWK: -0.89
VFC: 0.30
Коэффициент Омега SWK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWK: 0.88
VFC: 1.04
Коэффициент Кальмара SWK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWK: -0.42
VFC: -0.12
Коэффициент Мартина SWK, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWK: -1.56
VFC: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.15
SWK
VFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и VFC

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VFC в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
5.31%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%
VFC
V.F. Corporation
3.16%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SWK и VFC

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.36%
-86.44%
SWK
VFC

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и VFC

Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 27.01%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 46.89%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.01%
46.89%
SWK
VFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию