PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWK с VFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWK с VFC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и V.F. Corporation (VFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или VFC.

Корреляция

Корреляция между SWK и VFC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWK и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWK:

-0.40

VFC:

0.22

Коэф-т Сортино

SWK:

-0.40

VFC:

0.88

Коэф-т Омега

SWK:

0.95

VFC:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWK:

-0.27

VFC:

0.20

Коэф-т Мартина

SWK:

-0.90

VFC:

0.76

Индекс Язвы

SWK:

21.32%

VFC:

22.84%

Дневная вол-ть

SWK:

43.80%

VFC:

71.45%

Макс. просадка

SWK:

-71.30%

VFC:

-88.41%

Текущая просадка

SWK:

-63.29%

VFC:

-82.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWK:

$11.06B

VFC:

$5.76B

EPS

SWK:

$2.36

VFC:

-$0.37

Коэффициент PEG

SWK:

1.37

VFC:

0.14

Коэффициент P/S

SWK:

0.73

VFC:

0.57

Коэффициент P/B

SWK:

1.25

VFC:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$15.24B

VFC:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$4.56B

VFC:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.39B

VFC:

$466.30M

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность -10.12%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -30.80%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: -1.35% против -11.53% соответственно.

SWK

С начала года

-10.12%

1 месяц

24.91%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-17.75%

5 лет

-7.55%

10 лет

-1.35%

VFC

С начала года

-30.80%

1 месяц

41.44%

6 месяцев

-26.03%

1 год

18.26%

5 лет

-20.48%

10 лет

-11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWK и VFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWK c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и VFC

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VFC в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		4.58%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%
VFC
V.F. Corporation		2.44%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SWK и VFC

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и VFC

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с V.F. Corporation (VFC) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
3.74B
2.83B
(SWK) Общая выручка
(VFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWK и VFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stanley Black & Decker, Inc. и V.F. Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
29.9%
56.3%
(SWK) Валовая рентабельность
(VFC) Валовая рентабельность
SWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

VFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

SWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.80M при выручке в 3.74B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

VFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.78M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

SWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.40M при выручке в 3.74B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

VFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.78M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.