Сравнение SWK с WHR
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and WHR (Whirlpool Corporation) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while WHR operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWK returned 0.23%/yr vs -10.44%/yr for WHR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и WHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у WHR с доходностью -49.17%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции WHR по среднегодовой доходности: 0.23% против -10.44% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 0.23%
WHR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -49.17%
- 6 месяцев
- -48.78%
- 1 год
- -60.01%
- 3 года*
- -32.68%
- 5 лет*
- -26.37%
- 10 лет*
- -10.44%
Сравнение доходности по годам SWK и WHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.30% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
WHR Whirlpool Corporation | -49.17% | -33.03% | 0.60% | -9.09% | -37.16% | 33.26% | 26.52% | 42.83% | -34.50% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SWK and WHR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.46 |
The correlation between SWK and WHR shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
WHR:
$5.67
SWK:
31.68
WHR:
6.38
SWK:
0.84
WHR:
0.13
SWK:
$15.13B
WHR:
$15.53B
SWK:
$4.52B
WHR:
$2.36B
SWK:
$1.39B
WHR:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. WHR — Ранг доходности на риск
SWK
WHR
Сравнение SWK c WHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | WHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.75 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.91 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.64 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и WHR
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и WHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -82.49% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -66.09% | +39.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -72.85% | +24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -80.83% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -81.52% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.40% | -81.52% | +27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -23.11% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 36.64% | -24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и WHR
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 11.32%, в то время как у Whirlpool Corporation (WHR) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 13.28% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 37.28% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 47.44% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 39.71% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 38.88% | -2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и WHR
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности WHR в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.96% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
WHR Whirlpool Corporation | 7.46% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и WHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Whirlpool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и WHR
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
WHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 575.00M при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
WHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
WHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and WHR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHR has higher volatility (13.28%) compared to SWK (11.32%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs WHR's -82.49%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и WHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор