Сравнение SWK с WHR
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and WHR (Whirlpool Corporation) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while WHR operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWK returned 0.91%/yr vs -9.57%/yr for WHR. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SWK и WHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 42.07%, что значительно выше, чем у WHR с доходностью -34.71%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции WHR по среднегодовой доходности: 0.91% против -9.57% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 24.70%
- С начала года
- 42.07%
- 1 год
- 55.68%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 8.77%
WHR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 22.21%
- 6 месяцев
- -46.29%
- С начала года
- -34.71%
- 1 год
- -43.01%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -23.00%
- 10 лет*
- -9.57%
- Всё время*
- 4.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $259.91M | $178.48M | $151.62M | |
| $115.30M | $102.22M | $113.59M |
Сравнение доходности по годам SWK и WHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 42.07% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
WHR Whirlpool Corporation | -34.71% | -33.03% | 0.60% | -9.09% | -37.16% | 33.26% | 26.52% | 42.83% | -34.50% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SWK and WHR is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.46 |
The correlation between SWK and WHR shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$15.60B
WHR:
$2.93B
SWK:
$5.44
WHR:
$2.86
SWK:
18.99
WHR:
15.78
SWK:
0.77
WHR:
0.17
SWK:
$15.25B
WHR:
$15.18B
SWK:
$4.84B
WHR:
$2.18B
SWK:
$1.33B
WHR:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. WHR — Ранг доходности на риск
SWK
WHR
Сравнение SWK c WHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | WHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.70 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -1.21 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и WHR
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и WHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -82.49% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -61.66% | +35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -71.14% | +22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -81.10% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -81.77% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -76.26% | +32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -23.27% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 35.59% | -23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и WHR
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 10.90%, в то время как у Whirlpool Corporation (WHR) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 18.68% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.28% | 40.14% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 48.74% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 40.73% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 39.37% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и WHR
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности WHR в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.21% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
WHR Whirlpool Corporation | 8.33% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и WHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Whirlpool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и WHR
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
WHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 409.00M при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.70M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
WHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.30M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
WHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в -82.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and WHR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHR has higher volatility (18.68%) compared to SWK (10.90%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs WHR's -82.49%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и WHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор