PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWK с WHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWK с WHR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Whirlpool Corporation (WHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или WHR.

Корреляция

Корреляция между SWK и WHR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWK и WHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Whirlpool Corporation (WHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWK:

-0.40

WHR:

-0.08

Коэф-т Сортино

SWK:

-0.40

WHR:

0.14

Коэф-т Омега

SWK:

0.95

WHR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SWK:

-0.27

WHR:

-0.09

Коэф-т Мартина

SWK:

-0.90

WHR:

-0.31

Индекс Язвы

SWK:

21.32%

WHR:

18.61%

Дневная вол-ть

SWK:

43.80%

WHR:

45.61%

Макс. просадка

SWK:

-71.30%

WHR:

-82.49%

Текущая просадка

SWK:

-63.29%

WHR:

-59.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWK:

$11.06B

WHR:

$4.60B

EPS

SWK:

$2.36

WHR:

$0.13

Коэффициент P/E

SWK:

30.28

WHR:

635.92

Коэффициент PEG

SWK:

1.37

WHR:

1.65

Коэффициент P/S

SWK:

0.73

WHR:

0.29

Коэффициент P/B

SWK:

1.25

WHR:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$15.24B

WHR:

$15.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$4.56B

WHR:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.39B

WHR:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность -10.12%, что значительно выше, чем у WHR с доходностью -24.96%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции WHR по среднегодовой доходности: -1.35% против -4.47% соответственно.

SWK

С начала года

-10.12%

1 месяц

24.91%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-17.75%

5 лет

-7.55%

10 лет

-1.35%

WHR

С начала года

-24.96%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-2.87%

5 лет

-2.38%

10 лет

-4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWK и WHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWK c WHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа WHR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и WHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и WHR

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности WHR в 8.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		4.58%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%
WHR
Whirlpool Corporation		8.47%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SWK и WHR

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и WHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и WHR

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Whirlpool Corporation (WHR) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и WHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Whirlpool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20212022202320242025
3.74B
3.62B
(SWK) Общая выручка
(WHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWK и WHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stanley Black & Decker, Inc. и Whirlpool Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
29.9%
16.8%
(SWK) Валовая рентабельность
(WHR) Валовая рентабельность
SWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

WHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

SWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.80M при выручке в 3.74B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

WHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.00M при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

SWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.40M при выручке в 3.74B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

WHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.