Сравнение UVV с KO
UVV (Universal Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UVV in Tobacco, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, UVV returned 4.57%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 4.57% против 9.37% соответственно.
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам UVV и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between UVV and KO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.24 |
The correlation between UVV and KO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.33B
KO:
$353.32B
UVV:
$1.94
KO:
$3.18
UVV:
27.41
KO:
25.85
UVV:
0.40
KO:
7.19
UVV:
$2.21B
KO:
$49.28B
UVV:
$412.39M
KO:
$30.43B
UVV:
$212.91M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. KO — Ранг доходности на риск
UVV
KO
Сравнение UVV c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.67 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 5.83 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и KO
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -68.23% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -7.87% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -16.26% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -17.27% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -36.99% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -3.30% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -16.07% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 3.59% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и KO
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 6.51%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.83% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 14.19% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 17.98% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 16.46% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 18.37% | +10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и KO
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and KO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.83%) compared to UVV (6.51%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор