Сравнение UVV с HRL
UVV (Universal Corporation) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UVV in Tobacco, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, UVV returned 4.57%/yr vs -1.06%/yr for HRL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции UVV превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 4.57% против -1.06% соответственно.
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам UVV и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between UVV and HRL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between UVV and HRL shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.33B
HRL:
$13.92B
UVV:
$1.94
HRL:
$0.85
UVV:
27.41
HRL:
29.81
UVV:
0.40
HRL:
1.14
UVV:
$2.21B
HRL:
$12.22B
UVV:
$412.39M
HRL:
$1.92B
UVV:
$212.91M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. HRL — Ранг доходности на риск
UVV
HRL
Сравнение UVV c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.29 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.48 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и HRL
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -58.46% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -30.46% | +16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -46.94% | +17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -58.46% | +28.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -58.46% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -46.17% | +34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -11.97% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 18.31% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и HRL
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 6.51%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 9.39% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 21.38% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 30.26% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.41% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 23.43% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и HRL
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности HRL в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and HRL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to UVV (6.51%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs HRL's -58.46%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор