Сравнение HRL с TD
HRL (Hormel Foods Corporation) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HRL returned -0.96%/yr vs 15.56%/yr for TD. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HRL и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 31.57%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям TD по среднегодовой доходности: -0.96% против 15.56% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.96%
- Всё время*
- 9.33%
TD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 28.78%
- С начала года
- 31.57%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 15.56%
- Всё время*
- 15.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.62M | $89.19M | $118.17M | |
| $272.16M | $365.78M | $290.47M |
Сравнение доходности по годам HRL и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.65% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 31.57% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between HRL and TD is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between HRL and TD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.88B
TD:
$204.68B
HRL:
$0.85
TD:
CA$10.70
HRL:
29.76
TD:
15.92
HRL:
1.14
TD:
2.11
HRL:
1.28
TD:
1.85
HRL:
$12.22B
TD:
CA$112.63B
HRL:
$1.92B
TD:
CA$59.49B
HRL:
$868.07M
TD:
CA$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. TD — Ранг доходности на риск
HRL
TD
Сравнение HRL c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.66 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 9.57 | -9.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 35.54 | -35.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и TD
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -64.18% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -7.50% | -22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -19.19% | -27.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -30.93% | -27.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -41.98% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.28% | -2.92% | -43.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -11.18% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 2.02% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и TD
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 6.07%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.83% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 13.63% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 17.73% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 19.89% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 21.76% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и TD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TD в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.63% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.56% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и TD
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and TD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (6.83%) compared to HRL (6.07%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор