PortfoliosLab logo
Сравнение HRL с TD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и TD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HRL и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,893.15%
4,938.90%
HRL
TD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.52

TD:

0.56

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.57

TD:

0.84

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

TD:

1.12

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.28

TD:

0.36

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.87

TD:

1.31

Индекс Язвы

HRL:

14.15%

TD:

8.47%

Дневная вол-ть

HRL:

23.34%

TD:

19.92%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

TD:

-64.16%

Текущая просадка

HRL:

-40.48%

TD:

-14.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.33B

TD:

$108.91B

EPS

HRL:

$1.38

TD:

$3.41

Коэффициент P/E

HRL:

21.52

TD:

18.23

Коэффициент PEG

HRL:

3.18

TD:

0.67

Коэффициент P/S

HRL:

1.37

TD:

2.04

Коэффициент P/B

HRL:

2.03

TD:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

TD:

$57.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

TD:

$57.21B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

TD:

$16.92B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 3.20% против 7.30% соответственно.


HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.69%

5 лет

-6.15%

10 лет

3.20%

TD

С начала года

19.87%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

13.27%

1 год

10.22%

5 лет

14.07%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и TD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.52
TD: 0.56
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.57
TD: 0.84
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.93
TD: 1.12
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.28
TD: 0.36
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.87
TD: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.56
HRL
TD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и TD

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TD в 4.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation
3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
TD
The Toronto-Dominion Bank
4.74%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HRL и TD

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.48%
-14.79%
HRL
TD

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и TD

Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
7.34%
HRL
TD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию