PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRL с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRL с TD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRL (Hormel Foods Corporation) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HRL returned -0.80%/yr vs 15.69%/yr for TD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRL и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 34.56%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям TD по среднегодовой доходности: -0.80% против 15.69% соответственно.

HRL

1 день
2.23%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
6.75%
С начала года
12.76%
1 год
-9.54%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
-0.80%

TD

1 день
-0.72%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
33.64%
С начала года
34.56%
1 год
72.89%
3 года*
30.47%
5 лет*
18.26%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRL и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRL
Hormel Foods Corporation		12.76%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%
TD
The Toronto-Dominion Bank		34.56%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between HRL and TD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$14.15B

TD:

$209.33B

EPS

HRL:

$0.85

TD:

CA$10.11

Коэффициент P/E

HRL:

30.32

TD:

17.21

Коэффициент P/S

HRL:

1.16

TD:

2.28

Коэффициент P/B

HRL:

1.30

TD:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$12.22B

TD:

CA$112.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.92B

TD:

CA$59.49B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$868.07M

TD:

CA$19.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hormel Foods Corporation

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с HRL:
HRL с CAGHRL с KHCHRL с SJMHRL с MKCHRL с CMIHRL с EPDHRL с WASH
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ

Доходность на риск

HRL vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRL c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
4.29

-4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
5.27

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.69

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

9.77

-10.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

37.81

-38.32

HRL vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRL и TD

Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-64.18%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.83%

-7.50%

-23.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-19.19%

-27.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.46%

-30.93%

-27.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.46%

-41.98%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.26%

-0.72%

-44.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-11.19%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.26%

1.93%

+17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и TD

Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.24%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

13.12%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

17.09%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

19.86%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

21.69%

+1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и TD

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TD в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRL
Hormel Foods Corporation		4.54%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.50%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
2.97B
27.02B
(HRL) Общая выручка
(TD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HRL значения в USD, TD значения в CAD

Сравнение рентабельности HRL и TD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
17.4%
55.2%
Активы портфеля
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

HRL and TD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRL has higher volatility (9.37%) compared to TD (5.24%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRL и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор