Сравнение HRL с TD
HRL (Hormel Foods Corporation) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HRL returned -1.15%/yr vs 14.46%/yr for TD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 22.72%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям TD по среднегодовой доходности: -1.15% против 14.46% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -13.53%
- 5 лет*
- -11.11%
- 10 лет*
- -1.15%
TD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам HRL и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 0.94% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 22.72% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between HRL and TD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.83B
TD:
$139.38B
HRL:
$0.85
TD:
$10.11
HRL:
27.47
TD:
11.25
HRL:
1.05
TD:
1.49
HRL:
1.18
TD:
1.24
HRL:
$12.22B
TD:
$112.63B
HRL:
$1.92B
TD:
$59.49B
HRL:
$868.07M
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. TD — Ранг доходности на риск
HRL
TD
Сравнение HRL c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.69 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 9.31 | -9.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 36.33 | -37.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 4.23 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.72 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.67 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и TD
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -64.18% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -7.50% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -19.19% | -27.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -30.93% | -27.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -41.98% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | 0.00% | -51.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -11.23% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 1.92% | +19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и TD
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 5.62% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 12.99% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 16.54% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 19.82% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 21.72% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и TD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности TD в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.00% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.70% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и TD
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and TD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.22%) compared to TD (5.62%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор