PortfoliosLab logo
Сравнение HRL с CAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и CAG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HRL и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,689.26%
905.14%
HRL
CAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.52

CAG:

-0.75

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.57

CAG:

-0.92

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

CAG:

0.88

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.28

CAG:

-0.51

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.87

CAG:

-1.35

Индекс Язвы

HRL:

14.15%

CAG:

13.24%

Дневная вол-ть

HRL:

23.34%

CAG:

23.82%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

CAG:

-56.95%

Текущая просадка

HRL:

-40.48%

CAG:

-33.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.60B

CAG:

$11.90B

EPS

HRL:

$1.38

CAG:

$0.68

Коэффициент P/E

HRL:

21.88

CAG:

36.65

Коэффициент PEG

HRL:

3.30

CAG:

0.35

Коэффициент P/S

HRL:

1.39

CAG:

1.01

Коэффициент P/B

HRL:

2.11

CAG:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

CAG:

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

CAG:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

CAG:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -10.68%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.49% соответственно.


HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.57%

5 лет

-6.13%

10 лет

3.12%

CAG

С начала года

-10.68%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-17.92%

5 лет

-2.83%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и CAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.52
CAG: -0.75
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.57
CAG: -0.92
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.93
CAG: 0.88
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.28
CAG: -0.51
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.87
CAG: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа CAG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.75
HRL
CAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и CAG

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности CAG в 5.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation
3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
CAG
Conagra Brands, Inc.
5.73%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%

Просадки

Сравнение просадок HRL и CAG

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки CAG в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.48%
-33.92%
HRL
CAG

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и CAG

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 7.71%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
8.14%
HRL
CAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и CAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию