PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRL с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRL с KHC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или KHC.

Корреляция

Корреляция между HRL и KHC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRL и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.94%
-38.68%
HRL
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.52

KHC:

-0.81

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.57

KHC:

-1.04

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.28

KHC:

-0.32

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.87

KHC:

-1.28

Индекс Язвы

HRL:

14.15%

KHC:

14.57%

Дневная вол-ть

HRL:

23.34%

KHC:

23.18%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

HRL:

-40.48%

KHC:

-56.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.33B

KHC:

$35.37B

EPS

HRL:

$1.38

KHC:

$2.26

Коэффициент P/E

HRL:

21.52

KHC:

13.05

Коэффициент PEG

HRL:

3.18

KHC:

1.02

Коэффициент P/S

HRL:

1.37

KHC:

1.37

Коэффициент P/B

HRL:

2.03

KHC:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

KHC:

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

KHC:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

KHC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -2.73%.

HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.69%

5 лет

-6.15%

10 лет

3.20%

KHC

С начала года

-2.73%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-18.88%

5 лет

4.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.52
KHC: -0.81
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.57
KHC: -1.04
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.93
KHC: 0.88
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.28
KHC: -0.32
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.87
KHC: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.81
HRL
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и KHC

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности KHC в 5.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation		3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.43%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRL и KHC

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.48%
-56.02%
HRL
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и KHC

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 7.71%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
9.95%
HRL
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию