PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRL с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и KHC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HRL и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.39%
-35.93%
HRL
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.33

KHC:

-0.63

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.29

KHC:

-0.76

Коэф-т Омега

HRL:

0.96

KHC:

0.91

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.17

KHC:

-0.23

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.55

KHC:

-0.99

Индекс Язвы

HRL:

13.67%

KHC:

13.70%

Дневная вол-ть

HRL:

22.89%

KHC:

21.51%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

HRL:

-37.59%

KHC:

-54.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.84B

KHC:

$35.96B

EPS

HRL:

$1.38

KHC:

$2.26

Цена/прибыль

HRL:

22.19

KHC:

13.33

PEG коэффициент

HRL:

3.29

KHC:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

KHC:

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

KHC:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

KHC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью 1.63%.


HRL

С начала года

1.20%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

2.98%

1 год

-6.14%

5 лет

-5.85%

10 лет

3.14%

KHC

С начала года

1.63%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-7.51%

1 год

-13.46%

5 лет

8.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.33
KHC: -0.63
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.29
KHC: -0.76
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.96
KHC: 0.91
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.17
KHC: -0.23
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.55
KHC: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.63
HRL
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и KHC

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности KHC в 5.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation
3.62%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
KHC
The Kraft Heinz Company
5.19%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRL и KHC

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.59%
-54.06%
HRL
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и KHC

Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 7.39% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.39%
7.76%
HRL
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab