PortfoliosLab logo
Сравнение HRL с MKC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и MKC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HRL и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,689.26%
4,697.89%
HRL
MKC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.52

MKC:

0.08

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.57

MKC:

0.26

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

MKC:

1.03

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.28

MKC:

0.05

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.87

MKC:

0.25

Индекс Язвы

HRL:

14.15%

MKC:

6.77%

Дневная вол-ть

HRL:

23.34%

MKC:

21.67%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

MKC:

-41.18%

Текущая просадка

HRL:

-40.48%

MKC:

-23.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.33B

MKC:

$19.99B

EPS

HRL:

$1.38

MKC:

$2.90

Коэффициент P/E

HRL:

21.52

MKC:

25.70

Коэффициент PEG

HRL:

3.18

MKC:

3.61

Коэффициент P/S

HRL:

1.37

MKC:

2.97

Коэффициент P/B

HRL:

2.03

MKC:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

MKC:

$6.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

MKC:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

MKC:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у MKC с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.04% соответственно.


HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.69%

5 лет

-6.15%

10 лет

3.20%

MKC

С начала года

-1.65%

1 месяц

-8.14%

6 месяцев

-3.13%

1 год

0.71%

5 лет

0.86%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и MKC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

MKC
Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.52
MKC: 0.08
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.57
MKC: 0.26
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.93
MKC: 1.03
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.28
MKC: 0.05
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.87
MKC: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MKC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.08
HRL
MKC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и MKC

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MKC в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation
3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
MKC
McCormick & Company, Incorporated
2.33%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%

Просадки

Сравнение просадок HRL и MKC

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки MKC в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MKC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.48%
-23.79%
HRL
MKC

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и MKC

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 7.71%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
10.47%
HRL
MKC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию