PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRL с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRL с MKC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRL (Hormel Foods Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HRL returned -0.80%/yr vs 2.11%/yr for MKC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRL и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -20.93%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -0.80% против 2.11% соответственно.

HRL

1 день
2.23%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
6.75%
С начала года
12.76%
1 год
-9.54%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
-0.80%

MKC

1 день
3.89%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
-21.61%
С начала года
-20.93%
1 год
-23.50%
3 года*
-12.62%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRL и MKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRL
Hormel Foods Corporation		12.76%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-20.93%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%

Correlation

The correlation between HRL and MKC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.38

The correlation between HRL and MKC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$14.15B

MKC:

$14.22B

EPS

HRL:

$0.85

MKC:

$6.05

Коэффициент P/E

HRL:

30.32

MKC:

8.75

Коэффициент P/S

HRL:

1.16

MKC:

1.93

Коэффициент P/B

HRL:

1.30

MKC:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$12.22B

MKC:

$7.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.92B

MKC:

$2.85B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$868.07M

MKC:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hormel Foods Corporation

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с HRL:
HRL с CAGHRL с KHCHRL с SJMHRL с CMIHRL с TDHRL с EPDHRL с WASH
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVSMKC с COST

Доходность на риск

HRL vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRL c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRLMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.80

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-1.01

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.88

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.66

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-1.27

+0.76

HRL vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRL и MKC

Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRLMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-52.02%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.83%

-35.93%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-45.65%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.46%

-52.02%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.46%

-52.02%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.26%

-43.83%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-11.11%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.26%

18.54%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и MKC

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 9.37%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRLMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

11.84%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

25.50%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

29.60%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

24.88%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

24.42%

-1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и MKC

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности MKC в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRL
Hormel Foods Corporation		4.54%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.57%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.97B
1.94B
(HRL) Общая выручка
(MKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRL и MKC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и McCormick & Company, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
17.4%
40.2%
Активы портфеля
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

HRL and MKC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (11.84%) compared to HRL (9.37%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs MKC's -52.02%.

HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRL и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор