Сравнение HRL с MKC
HRL (Hormel Foods Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HRL returned -0.61%/yr vs 1.31%/yr for MKC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.49%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -0.61% против 1.31% соответственно.
HRL
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 20.29%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- -10.75%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- -0.61%
MKC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- -34.43%
- 3 года*
- -18.24%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам HRL и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.73% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between HRL and MKC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between HRL and MKC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$14.07B
MKC:
$12.82B
HRL:
$0.85
MKC:
$6.10
HRL:
30.13
MKC:
7.80
HRL:
1.15
MKC:
1.80
HRL:
1.29
MKC:
1.84
HRL:
$12.22B
MKC:
$7.11B
HRL:
$1.92B
MKC:
$2.70B
HRL:
$868.07M
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. MKC — Ранг доходности на риск
HRL
MKC
Сравнение HRL c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.87 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.65 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и MKC
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -52.02% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -39.50% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -47.37% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -52.02% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -52.02% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -49.91% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -11.06% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 20.88% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MKC
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 7.48% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 23.43% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 28.28% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 24.43% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 24.22% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MKC
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности MKC в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.56% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и MKC
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and MKC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (12.88%) compared to MKC (7.48%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs MKC's -52.02%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор